國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：二〇二一年一月二十二日
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定，于 2021 年 1
月 19 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)
核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行
業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案。根據(jù)方案安排，醫(yī)藥 A份額和醫(yī)藥 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日?；鸸芾砣艘?br/>2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對該日登記在冊的醫(yī)藥 A 份額和醫(yī)
藥 B份額辦理基金份額折算，將醫(yī)藥 A份額、醫(yī)藥 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰醫(yī)藥份額。《國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
外簡稱由“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級”變更為“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰醫(yī)藥”；基金代碼不變，仍為 160219。《國
泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請國泰
國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
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本報(bào)告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級
場內(nèi)簡稱 國泰醫(yī)藥
基金主代碼 160219
交易代碼 160219
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日
報(bào)告期末基金份額總額 1,700,096,350.60 份
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最
小化。
投資策略 1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、股指期
貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存
款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金雖為股票型指數(shù)基金，但由于采取了基金份
額分級的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，不同的基金份額具有不同的風(fēng)
險收益特征。
運(yùn)作過程中，本基金共有三類基金份額，分別為國
泰醫(yī)藥份額、醫(yī)藥 A份額、醫(yī)藥 B份額。其中國泰
醫(yī)藥份額為普通的股票型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)
險、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高
于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金；醫(yī)藥
A份額的風(fēng)險與預(yù)期收益較低；醫(yī)藥 B份額采用了
杠桿式的結(jié)構(gòu)，風(fēng)險和預(yù)期收益有所放大，將高于
普通的股票型基金。
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基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡
稱
國泰醫(yī)藥 醫(yī)藥 A 醫(yī)藥 B
下屬分級基金的交易代
碼
160219 150130 150131
報(bào)告期末下屬分級基金
的份額總額
1,351,510,448
.60 份
174,292,951.0
0 份
174,292,951.0
0 份
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 105,495,412.23
2.本期利潤 140,519,051.43
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0753
4.期末基金資產(chǎn)凈值 1,665,189,127.24
5.期末基金份額凈值 0.9795
注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允
價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公
允價值變動收益。
（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后
實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
①－③ ②－④
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④
過去三個
月
8.36% 1.42% 7.95% 1.44% 0.41% -0.02%
過去六個
月
15.00% 1.66% 11.30% 1.72% 3.70% -0.06%
過去一年 62.23% 1.61% 56.31% 1.66% 5.92% -0.05%
過去三年 77.69% 1.60% 67.81% 1.61% 9.88% -0.01%
過去五年 72.81% 1.46% 69.39% 1.46% 3.42% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
165.06% 1.63% 172.19% 1.60% -7.13% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益率變動的比較
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖
（2013 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日為2013年8月29日。本基金在三個月建倉期結(jié)束時，各
項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。
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§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
梁杏
本基
金的
基金
經(jīng)理、
國泰
量化
收益
靈活
配置
混合、
國泰
國證
食品
飲料
行業(yè)
指數(shù)、
國泰
CES 半
導(dǎo)體
芯片
行業(yè)
ETF 聯(lián)
接、國
泰中
證煤
炭 ETF
聯(lián)接、
國泰
中證
煤炭
ETF、
國泰
中證
鋼鐵
ETF 聯(lián)
接、國
2016-06-
08
- 14 年
學(xué)士。2007 年 7 月至 2011 年
6 月在華安基金管理有限公司
擔(dān)任高級區(qū)域經(jīng)理。2011 年 7
月加入國泰基金管理有限公
司，歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究
員、基金經(jīng)理助理。2016 年 6
月至2020年 12月任國泰國證
醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券
投資基金和國泰國證食品飲
料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基
金的基金經(jīng)理，2018 年 1 月至
2019 年 4 月任國泰寧益定期
開放靈活配置混合型證券投
資基金的基金經(jīng)理，2018 年 7
月起兼任國泰量化收益靈活
配置混合型證券投資基金的
基金經(jīng)理，2019 年 4 月起兼任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2019 年起 11
月起兼任國泰CES半導(dǎo)體芯片
行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（由
國泰CES半導(dǎo)體行業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金更名而來）的基金
經(jīng)理，2020 年 1 月起兼任國泰
中證煤炭交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金、國泰中證煤炭交易型開放
式指數(shù)證券投資基金、國泰中
證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
和國泰中證鋼鐵交易型開放
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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泰中
證鋼
鐵
ETF、
國泰
上證
綜合
ETF、
國泰
中證
醫(yī)療
ETF 的
基金
經(jīng)理、
量化
投資
（事
業(yè)）部
總監(jiān)
式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理，2020 年 8 月起兼任國泰
上證綜合交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2020 年 12 月起兼任國泰中證
醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券
投資基金的基金經(jīng)理，2021
年1月起兼任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)
生行業(yè)指數(shù)證券投資基金（由
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級證券投資基金終止分級
運(yùn)作變更而來）和國泰國證食
品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)分級證券投資基金終止
分級運(yùn)作變更而來）的基金經(jīng)
理。2016 年 6 月至 2018 年 7
月任量化投資（事業(yè)）部副總
監(jiān)，2018 年 7 月起任量化投資
（事業(yè)）部總監(jiān)。
徐成城
本基
金的
基金
經(jīng)理
2017-02-
03
2020-12-1
1
15 年
碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證
券。2011 年 11 月加入國泰基
金管理有限公司，歷任交易
員、基金經(jīng)理助理。2017 年 2
月起任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券
投資基金（LOF）的基金經(jīng)理，
2017年2月至2020年12月任
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級證券投資基金和國泰國
證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證
券投資基金的基金經(jīng)理，2018
年1月起兼任國泰黃金交易型
開放式證券投資基金和國泰
黃金交易型開放式證券投資
基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2018 年 4 月至 2018 年 8 月任
國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 5 月至 2020 年
12 月任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)
指數(shù)分級證券投資基金的基
金經(jīng)理，2018 年 5 月至 2019
年 10 月任國泰國證有色金屬
行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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和國泰國證新能源汽車指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 11 月起兼任納
斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2019年4月至2020年12月任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2020 年 1 月起
兼任國泰中證煤炭交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金、國泰中證鋼鐵交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金和國泰中證鋼鐵交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金的基金經(jīng)理，2020 年 2 月起
兼任國泰中證全指家用電器
交易型開放式指數(shù)證券投資
基金的基金經(jīng)理，2020 年 3
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金的基金經(jīng)理，2020 年 4
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國
泰中證全指家用電器交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2021 年 1 月起兼任國泰國證
房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指
數(shù)分級證券投資基金終止分
級運(yùn)作變更而來）的基金經(jīng)
理。
注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司決定生效之日，首任基金經(jīng)理，任
職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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4.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同
和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等
原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。本報(bào)告
期內(nèi)，本基金運(yùn)作合法合規(guī)，未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，未發(fā)生內(nèi)
幕交易、操縱市場和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時、準(zhǔn)確、完整，
本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分
開、公平對待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心
管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度
指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)險控制制度和流程，對各環(huán)節(jié)的投資
風(fēng)險和管理風(fēng)險進(jìn)行有效控制，嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)
格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的同日反向交易，確保公平對待所管理的
所有基金和投資組合，切實(shí)防范利益輸送行為。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金與本基金管理人所管理的其他投資組合未發(fā)生大額同日
反向交易。本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常
交易。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020 年四季度滬深 300 指數(shù)震蕩上行，指數(shù)上漲 13.6%。整個四季度股市結(jié)
構(gòu)分化明顯。國證醫(yī)藥指數(shù)上漲 8.34%，國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)基金漲幅 8.36%，
較好地實(shí)現(xiàn)了對指數(shù)的跟蹤。整個四季度，醫(yī)藥板塊受到醫(yī)療器械板塊集中采購
心臟支架價格遽降的影響，跟隨調(diào)整，此后震蕩上行。前三季度，醫(yī)藥板塊受到
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
10
疫情的影響，出現(xiàn)了整體性行情，板塊估值也水漲船高。四季度調(diào)整的發(fā)生反而
能夠?yàn)榘鍓K長期健康發(fā)展打下基礎(chǔ)。
作為行業(yè)指數(shù)基金，本基金旨在為看好醫(yī)藥行業(yè)的投資者提供投資工具。本
報(bào)告期內(nèi)，我們根據(jù)對市場行情、日常申贖情況和成份股停復(fù)牌的分析判斷，對
股票倉位及頭寸進(jìn)行了合理安排，將跟蹤誤差控制在合理水平，盡量為投資者提
供更精準(zhǔn)的投資工具。
4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本基金在 2020 年第四季度的凈值增長率為 8.36%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
率為 7.95%。
4.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
醫(yī)藥板塊歷史上是著名的常青板塊，2020 年因?yàn)橐咔橛兴憩F(xiàn)，估值也水
漲船高，三四季度進(jìn)入震蕩調(diào)整期。展望未來，隨著人口老齡化和消費(fèi)升級趨勢
的加劇，醫(yī)藥生產(chǎn)廠商加大研發(fā)和生產(chǎn)投入，響應(yīng)市場需求，醫(yī)藥板塊依然處在
長期景氣周期之中，2021 年或許依然能夠收獲超越滬深 300 漲幅的收益。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
無。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項(xiàng)目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)
的比例(%)
1 權(quán)益投資 1,590,615,600.20 93.59
其中：股票 1,590,615,600.20 93.59
2 固定收益投資 328,000.00 0.02
其中：債券 328,000.00 0.02
資產(chǎn)支持證券 - -
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3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產(chǎn)
- -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 104,809,107.34 6.17
7 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 3,769,873.57 0.22
8 合計(jì) 1,699,522,581.11 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 9,882,284.02 0.59
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,486,509.59 0.09
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 144,165.00 0.01
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 11,621,227.51 0.70
5.2.2指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 1,146,902,168.61 68.88
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 77,392,183.41 4.65
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 144,143,056.68 8.66
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 210,556,963.99 12.64
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 1,578,994,372.69 94.82
5.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 600276 恒瑞醫(yī)藥
2,037,90
3
227,144,668.3
8
13.64
2 603259 藥明康德 776,806
104,651,304.3
2
6.28
3 300760 邁瑞醫(yī)療 243,500
103,731,000.0
0
6.23
4 300015 愛爾眼科
1,052,99
4
78,858,720.66 4.74
5 000661 長春高新 167,023 74,978,294.93 4.50
6 300122 智飛生物 369,134 54,598,609.94 3.28
7 300347 泰格醫(yī)藥 303,263 49,010,333.43 2.94
8 600436 片仔癀 158,261 42,336,400.11 2.54
9 600763 通策醫(yī)療 134,075 37,074,419.00 2.23
10 600196 復(fù)星醫(yī)藥 684,589 36,960,960.11 2.22
5.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 688185 康希諾 8,212 2,920,844.16 0.18
2 688065 凱賽生物 24,755 2,074,221.45 0.12
3 300866 安克創(chuàng)新 9,451 1,476,057.18 0.09
4 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.09
5 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.04
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 國家債券 - -
2 央行票據(jù) - -
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3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 328,000.00 0.02
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 328,000.00 0.02
5.5 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張)
公允價值
(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 123090 三諾轉(zhuǎn)債 1,730 173,000.00 0.01
2 113614 健20轉(zhuǎn)債 1,550 155,000.00 0.01
5.6報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.11投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
5.11.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之
外的情況。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 201,333.85
2 應(yīng)收證券清算款 28,001.67
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 22,872.49
5 應(yīng)收申購款 3,517,665.56
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 3,769,873.57
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分
的公允價值
占基金資產(chǎn)
凈值比例(%)
流通受限
情況說明
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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(元)
1 688185 康希諾 2,920,844.16 0.18 新股鎖定
2 688065 凱賽生物 2,074,221.45 0.12 新股鎖定
3 300866 安克創(chuàng)新 1,476,057.18 0.09 新股鎖定
4 688536 思瑞浦 1,421,657.22 0.09 新股鎖定
5 688289 圣湘生物 747,571.04 0.04 新股鎖定
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項(xiàng)目 國泰醫(yī)藥 醫(yī)藥A 醫(yī)藥B
本報(bào)告期期初
基金份額總額
1,456,985,726.80 231,428,886.00 231,428,886.00
報(bào)告期期間基
金總申購份額
483,910,992.47 - -
減：報(bào)告期期
間基金總贖回
份額
703,658,140.67 - -
報(bào)告期期間基
金拆分變動份
額
114,271,870.00 -57,135,935.00 -57,135,935.00
本報(bào)告期期末
基金份額總額
1,351,510,448.60 174,292,951.00 174,292,951.00
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。截至本報(bào)告期末，本基金
管理人未持有本基金。
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金的基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 影響投資者決策的其他重要信息
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行
業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案。根據(jù)方案安排，醫(yī)藥 A份額和醫(yī)藥 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日?；鸸芾砣艘?br/>2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對該日登記在冊的醫(yī)藥 A 份額和醫(yī)
藥 B份額辦理基金份額折算，將醫(yī)藥 A份額、醫(yī)藥 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰醫(yī)藥份額?！秶﹪C醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
外簡稱由“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級”變更為“國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰醫(yī)藥”；基金代碼不變，仍為 160219?！秶?br/>泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請國泰
國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
§9備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同
2、國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議
3、關(guān)于準(zhǔn)予國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金變更注冊的批復(fù)
4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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5、法律法規(guī)要求備查的其他文件
9.2 存放地點(diǎn)
本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)——上海市虹口區(qū)公平路 18
號 8 號樓嘉昱大廈 16 層-19 層。
基金托管人住所。
9.3 查閱方式
可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。
客戶服務(wù)中心電話：（021）31089000，400-888-8688
客戶投訴電話：（021）31089000
公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com
國泰基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報(bào)告.pdf