富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并修訂基金合同等法律文件的公告
富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并修訂基金合同等法律文件的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金業(yè)績比較基準(zhǔn)指引》的相關(guān)規(guī)定,為更好地反映基金投資風(fēng)格,提高基金業(yè)績表現(xiàn)與業(yè)績比較基準(zhǔn)的可比性,經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定自2026年6月1日起調(diào)整旗下部分基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)并對基金合同等法律文件有關(guān)條款進(jìn)行修訂?,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、業(yè)績比較基準(zhǔn)調(diào)整情況
本次調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的基金及調(diào)整前后的業(yè)績比較基準(zhǔn)情況如下:
序號 基金全稱 原基金合同業(yè)績比較基準(zhǔn) 調(diào)整后的新業(yè)績比較基準(zhǔn)
1 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 恒生綜合指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% 恒生港股通指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
2 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII) 中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×80%+中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×10% 中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(美元)收益率*55%+納斯達(dá)克100指數(shù)(NASDAQ100Index)收益率*30%+中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*5%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
3 富國消費精選30股票型證券投資基金 中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率*65%+中證港股通大消費主題指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*15% 中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*75%+中證港股通大消費主題指數(shù)(港元)收益率*15%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
4 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價指數(shù)收益率×50% 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
5 富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*40%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)*40%+中證全債指數(shù)收益率*20% 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*20%+中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*10%
6 富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×45%+恒生指數(shù)收益率×45%+中債綜合財富指數(shù)收益率×10% 滬深300指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*70%+中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*10%
7 富國致航量化選股股票型證券投資基金 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 中證全指指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
8 富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金 90%*滬深300指數(shù)收益率+10%*銀行活期存款利率(稅后) 中證800價值指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
9 富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF) 中證500指數(shù)收益率×47.5%+創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×47.5%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
10 富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合指數(shù)收益率*20% 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*85%+中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*10%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*5%
11 富國價值成長混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% 中證800指數(shù)收益率*70%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%
12 富國恒享回報12個月持有期混合型證券投資基金 中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5% 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*5%
13 富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金 中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+滬深300指數(shù)收益率×10% 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*5%
14 富國產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20% 滬深300指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
15 富國核心趨勢混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% 中證A500指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
16 富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30%+同業(yè)存款利率×5% 滬深300指數(shù)收益率*65%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率*5%+同業(yè)存款利率*5%
17 富國碳中和混合型證券投資基金 中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% 中證新能源指數(shù)收益率*80%+國證港股通新能源指數(shù)收益率*10%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
18 富國改革動力混合型證券投資基金 中證800指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40% 中證A500指數(shù)收益率*90%+中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*10%
19 富國致盛量化選股股票型證券投資基金 中證A500指數(shù)收益率×80%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20% 中證800相對成長指數(shù)收益率*90%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*10%
20 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 中債綜合指數(shù) 中債-0-10年國債及政策性金融債財富(總值)指數(shù)收益率*70%+
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*30%
21 富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF) 中債綜合指數(shù)收益率 中債-高等級信用債財富(0-5年)指數(shù)收益率*60%+
中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數(shù)收益率*25%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*15%
22 富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金 中債綜合指數(shù)收益率 中債-高等級信用債財富(0-5年)指數(shù)收益率*45%+
中債-0-7年國債及政策性金融債財富(總值)指數(shù)收益率*40%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*15%
23 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20% 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率
上述基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)要素的原因、差異及影響詳見附件《業(yè)績比較基準(zhǔn)調(diào)整原因及合理性說明》。
二、基金合同等法律文件修訂內(nèi)容
(一)基金合同具體修訂內(nèi)容包括:在“基金的投資”章節(jié)中的“業(yè)績比較基準(zhǔn)”部分列明基金調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)、設(shè)定原因(包括與基金產(chǎn)品投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制的匹配情況)、基準(zhǔn)要素相關(guān)信息(包括發(fā)布機(jī)構(gòu)、代碼、查詢途徑等)、業(yè)績比較基準(zhǔn)的計算方法、管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的定性或定量方法,以及未來可能變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情形和程序?;鸸芾砣藢⒁徊⑿抻喭泄軈f(xié)議(如有),并更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
(二)本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,基金管理人已履行規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定,修訂后的基金合同、托管協(xié)議(如有)、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)將在基金管理人網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)發(fā)布。投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前,應(yīng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。
三、上述基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議(如有)自2026年6月1日起生效。
四、其他事項
(一)投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話:400-888-0688
網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn
(二)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2026年5月1日
附:業(yè)績比較基準(zhǔn)調(diào)整原因及合理性說明
業(yè)績比較基準(zhǔn)調(diào)整原因及合理性說明
1、富國港股通量化精選股票型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從95%降低到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從0%提高到5%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,港股通標(biāo)的股票部分的指數(shù)由恒生綜合指數(shù)調(diào)整為恒生港股通指數(shù),并新增中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
在投資范圍方面,結(jié)合富國港股通量化精選股票型證券投資基金的投資范圍以及預(yù)期投資的主要資產(chǎn)類別,本基金投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,選用恒生港股通指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn),更符合基金合同約定的投資范圍。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國港股通量化精選股票型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期較為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資范圍、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
2、富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的境外股票與A股股票所對應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別由80%和10%調(diào)整為85%和5%,與投資比例中要求投資于境外市場資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)80%的規(guī)定較為一致。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,新增納斯達(dá)克100指數(shù)(NASDAQ100Index)作為美股股票部分的業(yè)績比較基準(zhǔn),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)的投資界定,本基金的股票資產(chǎn)主要投向全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)股票,納斯達(dá)克100指數(shù)(NASDAQ100Index)涵蓋計算機(jī)硬件與軟件、電信、零售/批發(fā)貿(mào)易及生物技術(shù)等主要行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè),屬于代表性較強(qiáng)的美股科技指數(shù),與主題界定契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
3、富國消費精選30股票型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從85%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從15%降低到10%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從65%提高到75%,港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到15%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)調(diào)整為中證內(nèi)地消費主題指數(shù),港股通標(biāo)的股票部分的指數(shù)保持為中證港股通大消費主題指數(shù)(港元),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國消費精選30股票型證券投資基金的投資界定,本基金將以主要消費、可選消費行業(yè)為主營業(yè)務(wù)或貢獻(xiàn)主要利潤的上市公司股票定義為消費精選主題股票,中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)主要包括食品飲料、金融保險、醫(yī)藥生物等多個領(lǐng)域,中證內(nèi)地消費主題指數(shù)主要包括可選消費行業(yè)和主要消費行業(yè),與主題界定契合。
在行業(yè)分布方面,富國消費精選30股票型證券投資基金的歷史持倉情況與中證內(nèi)地消費主題指數(shù)更為貼合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國消費精選30股票型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
4、富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從50%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從50%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)調(diào)整為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金的投資界定,本基金將以從事精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域業(yè)務(wù)的公司股票以及有潛力成為以精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域作為公司重要收入或利潤來源或增長點的公司股票定義為精準(zhǔn)醫(yī)療主題股票,中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)由中證800指數(shù)樣本股中的全部醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)成份股編制而成,綜合反映了A股市場的醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)整體表現(xiàn),與主題界定契合。此外,中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)在業(yè)績比較基準(zhǔn)要素庫的一類庫中,相對于原來的基準(zhǔn)要素市場表征性更強(qiáng)、認(rèn)可度更高。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
5、富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從40%提高到70%,港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從40%降低到20%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,債券部分的指數(shù)由中證全債指數(shù)調(diào)整為中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與資產(chǎn)配置比例、債券投資情況等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
6、富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從45%降低到20%,港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從45%提高到70%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,債券部分的指數(shù)由中債綜合財富指數(shù)調(diào)整為中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與資產(chǎn)配置比例、債券投資情況等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
7、富國致航量化選股股票型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從95%降低到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從0%提高到5%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由中證500指數(shù)調(diào)整為中證全指指數(shù),債券部分的指數(shù)選用中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在股票指數(shù)的選取方面,富國致航量化選股股票型證券投資基金綜合利用多種量化投資模型技術(shù),對中國股票市場進(jìn)行研究選股,因此選用中證全指指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn),中證全指指數(shù)由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場符合條件的股票和存托憑證組成樣本,與產(chǎn)品定位更契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國致航量化選股股票型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期較為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
8、富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從0%提高到5%,現(xiàn)金資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從10%降低到5%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,股票部分的指數(shù)由滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800價值指數(shù),并新增中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
在主題界定方面,根據(jù)富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金的投資界定,本基金主要通過定量投資模型,選取并持有具備估值水平合理、成長能力較強(qiáng)、盈利質(zhì)量較高等特征的價值型大盤股票構(gòu)建投資組合,中證800價值指數(shù)聚焦中證800指數(shù)樣本中具備典型價值特征的上市公司,整體反映價值板塊的市場表現(xiàn),與主題界定契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期較為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
9、富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從95%降低到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從0%提高到5%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,股票部分的指數(shù)由中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)調(diào)整為中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù),債券部分的指數(shù)選用中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)的投資界定,“新興成長股票”是指在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,具備新技術(shù)、新工藝、新材料、新市場需求、新商業(yè)模式等新興要素的成長性產(chǎn)業(yè)的股票。中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)選取新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的公司證券作為指數(shù)樣本,以反映中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司證券的整體表現(xiàn),與主題界定契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)整體組合久期以中短久期為主,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期較為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
10、富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從75%提高到85%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,港股標(biāo)的股票部分的指數(shù)由恒生指數(shù)調(diào)整為恒生醫(yī)療保健指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合指數(shù)調(diào)整為中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金的投資界定,本基金的股票資產(chǎn)主要投向醫(yī)藥行業(yè)上市公司,并在醫(yī)藥行業(yè)上市公司的范疇中,挑選出成長性良好的上市公司股票,即醫(yī)藥行業(yè)成長性公司。恒生指數(shù)主要包括金融、可選消費等多個領(lǐng)域,而恒生醫(yī)療保健指數(shù)反映恒生綜合指數(shù)里主要經(jīng)營醫(yī)療保健業(yè)務(wù)成份股公司的表現(xiàn),與主題界定更契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
11、富國價值成長混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高到70%,港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
滬深300指數(shù)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準(zhǔn)中,中證800指數(shù)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構(gòu)成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。根據(jù)過往持倉情況,調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風(fēng)格更為匹配。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國價值成長混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
12、富國恒享回報12個月持有期混合型證券投資基金
調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從15%提高到20%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從85%降低到80%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從10%提高到15%。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
13、富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金
調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從15%提高到20%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從85%降低到80%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從10%提高到15%。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
14、富國產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與資產(chǎn)配置比例、債券投資情況等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
15、富國核心趨勢混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高到70%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由滬深300指數(shù)調(diào)整為中證A500指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
滬深300指數(shù)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準(zhǔn)中,中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn),根據(jù)過往持倉情況,調(diào)整后的中證A500指數(shù)與基金實際持股風(fēng)格更為匹配。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國核心趨勢混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
16、富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況以及投資范圍中包含港股通標(biāo)的股票,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從65%提高到70%,其中新增港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重5%,債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從30%降低到25%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,根據(jù)基金合同約定,本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-75%,因此在業(yè)績比較基準(zhǔn)中新增恒生指數(shù)作為港股通標(biāo)的股票部分的指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
17、富國碳中和混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。其中,將股票資產(chǎn)中的A股股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高到80%,港股通標(biāo)的股票的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)調(diào)整為中證新能源指數(shù),港股通標(biāo)的股票部分的指數(shù)由恒生指數(shù)調(diào)整為國證港股通新能源指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在主題界定方面,根據(jù)富國碳中和混合型證券投資基金的投資界定,本基金投資標(biāo)的將圍繞碳中和目標(biāo)下減碳路徑所涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè),主要包括新能源產(chǎn)業(yè)鏈、節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈等。中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)選取100只業(yè)務(wù)涉及資源管理、清潔技術(shù)和產(chǎn)品、污染管理等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn),與碳中和的主題界定關(guān)聯(lián)較??;中證新能源指數(shù)選取涉及可再生能源生產(chǎn)、新能源應(yīng)用、新能源存儲以及新能源交互設(shè)備等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn);國證港股通新能源指數(shù)主要選取在香港交易所上市且公司業(yè)務(wù)涉及新能源、新能源整車相關(guān)領(lǐng)域的股票;中證新能源指數(shù)、國證港股通新能源指數(shù)均與主題界定更契合。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國碳中和混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
18、富國改革動力混合型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從40%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,A股股票部分的指數(shù)由中證800指數(shù)調(diào)整為中證A500指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合指數(shù)調(diào)整為中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)。
中證800指數(shù)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構(gòu)成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準(zhǔn)中,中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn),根據(jù)過往持倉情況,調(diào)整后的中證A500指數(shù)與基金實際持股風(fēng)格更為匹配。
在債券指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往債券配置情況,富國改革動力混合型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總財富(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
19、富國致盛量化選股股票型證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,將基準(zhǔn)中的股票資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從80%提高到90%,將基準(zhǔn)中的債券資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素權(quán)重從20%降低到10%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,股票部分的指數(shù)由中證A500指數(shù)調(diào)整為中證800相對成長指數(shù),債券部分的指數(shù)由中債綜合全價指數(shù)調(diào)整為中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)。
在股票指數(shù)的選取方面,根據(jù)過往持倉風(fēng)格,富國致盛量化選股股票型證券投資基金選用中證800相對成長指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn),中證800相對成長指數(shù)綜合考察中證800指數(shù)樣本的價值和成長特征,選取成長風(fēng)格較為突出的證券為樣本,并采用經(jīng)綜合成長概率調(diào)整后的自由流通市值加權(quán),以反映中證800指數(shù)中具有成長風(fēng)格特征證券的整體表現(xiàn),成長屬性相比中證A500指數(shù)更加明顯,與產(chǎn)品定位更契合。
在債券指數(shù)的選取方面,富國致盛量化選股股票型證券投資基金整體組合久期以中短久期為主,與原指數(shù)相比,中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)與基金實際運作的久期更為貼合。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
20、富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金
(1)增加可轉(zhuǎn)債的基準(zhǔn)要素:根據(jù)過往倉位情況,在調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)中增加中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù),并設(shè)置權(quán)重為30%。
(2)調(diào)整純債部分的基準(zhǔn)要素:根據(jù)過往債券配置情況,綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度,同時兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度,以及基準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等,選取中債-0-10年國債及政策性金融債財富(總值)指數(shù)作為純債部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素,并設(shè)置70%的權(quán)重。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
21、富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)
(1)增加可轉(zhuǎn)債的基準(zhǔn)要素:根據(jù)本產(chǎn)品過往持有可轉(zhuǎn)換債券的倉位情況,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)中增加中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù),并設(shè)置權(quán)重為15%。
(2)調(diào)整純債部分的基準(zhǔn)要素:富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)的債券資產(chǎn)采用全市場策略,主要通過久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風(fēng)險控制、跨市場套利和相對價值判斷進(jìn)行投資管理,預(yù)期組合久期整體偏向于中久期。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度,兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度,以及基準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等,選取中債-高等級信用債財富(0-5年)指數(shù)和中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數(shù)作為純債部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素,并分別設(shè)置60%和25%的權(quán)重。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
22、富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金
(1)增加可轉(zhuǎn)債的基準(zhǔn)要素:根據(jù)本產(chǎn)品過往持有可轉(zhuǎn)換債券的倉位情況,增加中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)作為基準(zhǔn)要素,設(shè)置15%的權(quán)重。
(2)調(diào)整純債部分的基準(zhǔn)要素:富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略,主要通過久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風(fēng)險控制、跨市場套利和相對價值判斷進(jìn)行投資管理,預(yù)期組合久期整體偏向于中久期。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度,兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度,以及基準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等,選取中債-高等級信用債財富(0-5年)指數(shù)和中債-0-7年國債及政策性金融債財富(總值)指數(shù)作為純債部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素,并分別設(shè)置45%和40%的權(quán)重。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
23、富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金
(1)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重:根據(jù)過往倉位情況,本產(chǎn)品主要投資于可轉(zhuǎn)債品種,因此將基準(zhǔn)中可轉(zhuǎn)換債券的基準(zhǔn)要素權(quán)重從60%提高到100%。
(2)更換業(yè)績比較基準(zhǔn)要素:在基準(zhǔn)指數(shù)的選取方面,可轉(zhuǎn)換債券的指數(shù)由天相轉(zhuǎn)債指數(shù)調(diào)整為中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù),中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)更具市場表征性。
基于以上情況,該產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整主要由于現(xiàn)有業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際投資風(fēng)格、資產(chǎn)配置比例等不匹配,調(diào)整后的業(yè)績比較基準(zhǔn)與實際產(chǎn)品定位更為契合,不會對產(chǎn)品投資運作、持有人利益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。

富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并修訂基金合同等法律文件的公告.pdf