天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A
類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2026年04月17日
送出日期：2026年04月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 天弘創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接 基金代碼 027110
基金簡(jiǎn)稱A 天弘創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金代碼A 027110
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 2026年04月10日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 尤聰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年04月20日
證券從業(yè)日期 2013年06月17日
其他 1、天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。 2、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，并不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。 基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證）。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、金融衍生工具（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等）、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。本基金的投資策略包括：目標(biāo)ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)收益率×95%＋活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注:詳見《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接A無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接A無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) M＜500萬 0.30%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% 非個(gè)人投資者
7天≤N＜30天 1.00% 非個(gè)人投資者
30天≤N＜180天 0.50% 非個(gè)人投資者
180天≤N 0.00% 非個(gè)人投資者
N＜7天 1.50% 個(gè)人投資者
7天≤N 0.00% 個(gè)人投資者
注：1、通過基金管理人申購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取申購(gòu)費(fèi)用。
2、通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的，投資人在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用。
3、同一交易日投資人可以多次申購(gòu)本基金A類基金份額，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
4、贖回費(fèi)由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
投資人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 15,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：1、標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)：即編制方法可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表
現(xiàn)的差異，此外因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，
并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股的
價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的
影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。3、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與
股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平
均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。4、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)
偏離的風(fēng)險(xiǎn)：由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在以及其它因素，
使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)：盡管可能
性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更或停止該指數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指
數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更
適合投資的指數(shù)推出時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)程序
后變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金
的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。6、
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：在正常情況下，本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格
走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。7、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期
停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：（1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致
跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可
能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人根據(jù)基金合同的約
定可能采取延緩支付贖回款項(xiàng)或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或者
無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。8、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面
事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益
優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制
定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。9、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金
的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月
內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止，但基金合同另有約定的除外。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期
間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)
市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。10、本基金為發(fā)起式基金，《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)
起式證券投資基金基金合同》生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，
本基金應(yīng)當(dāng)按照《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定程序進(jìn)行清
算并終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，并不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金
合同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。11、基金投資特定
品種可能引起的風(fēng)險(xiǎn)：（1）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)：基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會(huì)面臨與創(chuàng)新
企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限
于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股
東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人
的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑
證退市的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及受境外市場(chǎng)影響交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)
險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)：1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)支持
證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)
險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。3）其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力
事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。（3）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資于股指期貨，股
指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具體為：1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是
指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資人帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨投資中最主要的風(fēng)險(xiǎn)；
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨
合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)
格差的波動(dòng)所造成的期限價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)；4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或維
持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)
生損失的風(fēng)險(xiǎn)；6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者
系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（4）國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資國(guó)債期貨，
所面臨的風(fēng)險(xiǎn)如下：1）杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)債期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍
放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。2）到期日風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)債期貨合約到期時(shí)，如本基金仍持有未平倉合約，
交易所將按照交割結(jié)算價(jià)將本基金持有的合約進(jìn)行現(xiàn)金交割，本基金存在無法繼續(xù)持有到期合
約的可能，具有到期日風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)債期貨合約采取實(shí)物交割方式，如本基金未能在規(guī)定期限內(nèi)如
數(shù)交付可交割國(guó)債或者未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款，將構(gòu)成交割違約，交易所將收取
相應(yīng)的懲罰性違約金。3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)定，期貨公司有權(quán)不接受本基金的交割申請(qǐng)或?qū)Ρ净鸬奈雌絺}合約強(qiáng)行平倉，由此產(chǎn)
生的費(fèi)用和結(jié)果將由基金承擔(dān)。4）使用國(guó)債期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的過程中，基金財(cái)產(chǎn)可能因?yàn)?
國(guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨期現(xiàn)基差風(fēng)險(xiǎn)。在需要將期貨合約展期時(shí)，合
約平倉時(shí)的價(jià)格與下一個(gè)新合約開倉時(shí)的價(jià)格之差也存在不確定性，面臨跨期基差風(fēng)險(xiǎn)。（5）
股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資于股票期權(quán)，投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)等。由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)
性。（6）基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)
生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券，
無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后，可能面臨出借期間無
法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)已出借證券或一籃子證券中，有部分或單一權(quán)重較大的證券，
股價(jià)出現(xiàn)連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，可能造成按市值加權(quán)平均計(jì)算的出借剩余期限，較大偏離
出借之日所預(yù)計(jì)的平均期限；同時(shí)，股價(jià)出現(xiàn)連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，也會(huì)使出借證券的資
產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的權(quán)重，在出借期間偏離出借之日所預(yù)計(jì)的權(quán)重；4）政策風(fēng)險(xiǎn)：證券出借
后如遇相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化，可能影響業(yè)務(wù)后繼運(yùn)作和收益，甚至產(chǎn)生損失。（7）投
資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資于科創(chuàng)板股票，科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等
方面的規(guī)則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創(chuàng)板上市公司相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
但不限于：1）科創(chuàng)板企業(yè)無法盈利甚至較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)：本基金投資于科創(chuàng)板上市企業(yè)不一
定盈利，而且還可能面臨更大的投資風(fēng)險(xiǎn)。一方面，科創(chuàng)板上市企業(yè)相對(duì)集中于新一代信息技
術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，往往
具有科技投入大、迭代快、風(fēng)險(xiǎn)高、易被顛覆等特點(diǎn)，存在因重大技術(shù)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、相
關(guān)政策變化而出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，部分科創(chuàng)企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，企業(yè)
持續(xù)創(chuàng)新能力、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展可持續(xù)性、公司收入、現(xiàn)金流及盈利水平等具有較大不確定性，
個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績(jī)波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)高的特征，市
場(chǎng)可比公司較少，估值與發(fā)行定價(jià)難度較大。因此，本基金在追求科創(chuàng)板企業(yè)帶來收益的同時(shí)，
須承受科創(chuàng)板企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資于科創(chuàng)板企業(yè)面臨無法盈利甚至可能導(dǎo)致較大虧損
的風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前，須對(duì)科創(chuàng)板市場(chǎng)（包括科創(chuàng)板股票的價(jià)格影響因素和交易規(guī)
則等）有一定了解和認(rèn)知,在理性判斷的基礎(chǔ)上做出審慎投資選擇。2）股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：科
創(chuàng)板競(jìng)價(jià)交易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其后
漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)致較大的股票價(jià)格
波動(dòng)，從而導(dǎo)致本基金凈值出現(xiàn)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板投資門檻較高，由
此可能導(dǎo)致整體流動(dòng)性相對(duì)較弱。此外，科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)
置一定期限限售期的可能，由此可能導(dǎo)致基金面臨無法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4）
紅籌企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)：符合相關(guān)規(guī)定的紅籌企業(yè)可以在科創(chuàng)板上市。紅籌企業(yè)在境外注冊(cè)，可
能采用協(xié)議控制架構(gòu)，在信息披露、分紅派息等方面可能與境內(nèi)上市公司存在差異。紅籌公司
注冊(cè)地、境外上市地等地法律法規(guī)對(duì)當(dāng)?shù)赝顿Y者提供的保護(hù),可能與境內(nèi)法律為境內(nèi)投資者提
供的保護(hù)存在差異。紅籌企業(yè)可以發(fā)行股票或存托憑證在科創(chuàng)板上市。存托憑證由存托人簽發(fā)、
以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行,代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。紅籌公司存托憑證持有人實(shí)際享
有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng),但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。
投資者應(yīng)當(dāng)充分知悉存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的具體內(nèi)容，了解并接受本基金在交易和持有紅籌公
司股票或存托憑證過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。5）科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板退市制度較主板
更為嚴(yán)格，退市時(shí)間更短，退市速度更快，退市情形更多，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和
重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)
險(xiǎn)。6）科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交易機(jī)制上與主板市場(chǎng)存在差異的風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交
易機(jī)制上與主板市場(chǎng)存在差異，可能使本基金標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)較大，從而導(dǎo)致本基金凈值出現(xiàn)大
幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板股票在發(fā)行與交易機(jī)制上與主板市場(chǎng)存在差異包括但不限于：①科創(chuàng)板
新股發(fā)行價(jià)格、規(guī)模、節(jié)奏等堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向，詢價(jià)、定價(jià)、配售等環(huán)節(jié)由機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)。
科創(chuàng)板新股發(fā)行全部采用詢價(jià)定價(jià)方式，詢價(jià)對(duì)象限定在證券公司等七類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，而
個(gè)人投資者無法直接參與發(fā)行定價(jià)。同時(shí)，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術(shù)新、前景不確定、業(yè)績(jī)
波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)高等特征，市場(chǎng)可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)行定價(jià)難度較大，
科創(chuàng)板股票上市后可能存在股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。②初步詢價(jià)結(jié)束后，科創(chuàng)板發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行后總
市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的，將按規(guī)定中止發(fā)行。③
科創(chuàng)板股票網(wǎng)上發(fā)行比例、網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙壤⑸曩?gòu)單位、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告發(fā)布等與目前
上交所主板股票發(fā)行規(guī)則存在差異，投資者應(yīng)當(dāng)在充分知悉并關(guān)注相關(guān)規(guī)則。④首次公開發(fā)行
股票時(shí)，發(fā)行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權(quán)，不受首次公開發(fā)行股票數(shù)量條件的限制，
即存在超額配售選擇權(quán)實(shí)施結(jié)束后，發(fā)行人增發(fā)股票的可能性。⑤科創(chuàng)板制度允許上市公司設(shè)
置表決權(quán)差異安排。上市公司可能根據(jù)此項(xiàng)安排，存在控制權(quán)相對(duì)集中，以及因每一特別表決
權(quán)股份擁有的表決權(quán)數(shù)量大于每一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量等情形，而使普通投資者的表決
權(quán)利及對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)等事務(wù)的影響力受到限制。⑥出現(xiàn)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)
則》以及上市公司章程規(guī)定的情形時(shí)，特別表決權(quán)股份將按1:1的比例轉(zhuǎn)換為普通股份。股份
轉(zhuǎn)換自相關(guān)情形發(fā)生時(shí)即生效，并可能與相關(guān)股份轉(zhuǎn)換登記時(shí)點(diǎn)存在差異。⑦相對(duì)于主板上市
公司，科創(chuàng)板上市公司的股權(quán)激勵(lì)制度更為靈活，包括股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股票比例上限和
對(duì)象有所擴(kuò)大、價(jià)格條款更為靈活、實(shí)施方式更為便利。實(shí)施該等股權(quán)激勵(lì)制度安排可能導(dǎo)致
公司實(shí)際上市交易的股票數(shù)量超過首次公開發(fā)行時(shí)的數(shù)量。⑧科創(chuàng)板股票在漲跌幅限制，做市
商機(jī)制，交易的單筆申報(bào)數(shù)量、最小價(jià)格變動(dòng)單位、有效申報(bào)價(jià)格范圍，盤中臨時(shí)停牌情形和
嚴(yán)重異常波動(dòng)股票核查制度等與上交所主板市場(chǎng)股票交易存在差異。7）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)：
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)市場(chǎng)情
況進(jìn)行修改完善，或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，導(dǎo)致基金投資運(yùn)作產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整變
化。8）科創(chuàng)板長(zhǎng)期投資者相關(guān)制度的風(fēng)險(xiǎn)：若監(jiān)管部門推出科創(chuàng)板長(zhǎng)期投資者相關(guān)制度，在
符合基金合同約定及長(zhǎng)期投資者要求的前提下，本基金可申請(qǐng)作為科創(chuàng)板長(zhǎng)期投資者參與投資，
并需遵循長(zhǎng)期投資者相關(guān)要求及限制，屆時(shí)科創(chuàng)板企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)可能給本基金帶來更
大影響。9）科創(chuàng)板設(shè)立和注冊(cè)制試點(diǎn)時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板的設(shè)立和注冊(cè)制的試點(diǎn)時(shí)間較
短，其效果仍待市場(chǎng)檢驗(yàn)，且后續(xù)可能根據(jù)國(guó)情、市場(chǎng)情況、投資者情況等對(duì)相關(guān)規(guī)則作出必
要的調(diào)整和完善。投資者投資于本基金將可能面臨因?yàn)樵圏c(diǎn)效果不及預(yù)期、規(guī)則的調(diào)整變化等
原因?qū)е禄饍糁迪碌虼蠓▌?dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。12、投資于目標(biāo)ETF帶來的風(fēng)險(xiǎn)：由于主要投資于
目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，基金凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波
動(dòng)而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。所以本基金會(huì)面臨諸如目
標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF的
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。13、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)：本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤標(biāo)的指
數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間產(chǎn)生
偏離：（1）目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。（2）基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成
本和交易沖擊。（3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。（4）基金申購(gòu)、贖回因素
所產(chǎn)生的跟蹤誤差。（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。（6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)
等費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差。（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。14、與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)：本
基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)ETF不同，本基金的業(yè)績(jī)
表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。15、其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)：如目標(biāo)ETF參考IOPV
決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF退市風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回失敗風(fēng)險(xiǎn)等等。16、銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)
提與返還機(jī)制的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按日計(jì)提，但對(duì)于投資人通
過基金管理人申購(gòu)的或者通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份
額，直銷計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)和代銷持有超過一年后計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金
份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者（詳見基金合同“第十五部分基
金費(fèi)用與稅收”），因此，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率水平需結(jié)合投資者的購(gòu)買渠道以及C類
基金份額持有期限確定。（2）由于本基金在計(jì)算C類基金份額凈值時(shí)，已按前一日C類基金資
產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，該計(jì)提金額可能高于投資者最終實(shí)際承擔(dān)的銷售服務(wù)
費(fèi)。在C類基金份額贖回或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清
算款項(xiàng)的金額可能與按披露的C類基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額
和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、
啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，基金管理人及基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成
對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者在購(gòu)買基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金招募說明書與基金合同等法律
文件，請(qǐng)根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了
解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：400-
986-8888］
●《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf