易方達中證港股通綜合指數(shù)量化增強型證券投資基金（易方達中證港股通綜合量化增強C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達中證港股通綜合指數(shù)量化增強型證券投資基金
（易方達中證港股通綜合量化增強C）基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2026年2月27日
送出日期：2026年2月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達中證港股通綜合
基金簡稱基金代碼026847
量化增強
易方達中證港股通綜合
下屬基金簡稱下屬基金代碼026848
量化增強C
易方達基金管理有限公中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
官澤帆
證券從業(yè)日期2010-09-01
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
杜才鳴
證券從業(yè)日期2012-07-01
1、本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
2、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格
波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之
日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方
其他式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金為指數(shù)增強型股票基金，在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基
投資目標準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比
較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通股
票”）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
80%-95%；投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一
年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等。
本基金的標的指數(shù)為中證港股通綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金屬于指數(shù)增強型股票基金，力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比
較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不
超過8%；同時通過量化策略進行投資組合管理，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績
比較基準的投資回報。股票投資方面，本基金指數(shù)化投資以標的指數(shù)
的構(gòu)成為基礎(chǔ)，通過對各成份股權(quán)重偏離的控制，實現(xiàn)對標的指數(shù)的
跟蹤。本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型，在控制組合
風險與交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合，其中股票選擇以指數(shù)
主要投資策略
成份股及備選成份股為主，同時適當投資于非成份股，并根據(jù)定量投
資模型在全市場優(yōu)選股票，對投資組合構(gòu)成及權(quán)重進行優(yōu)化調(diào)整。本
基金通過采取多個定量投資模型，力爭分散模型風險，提高投資組合
表現(xiàn)。本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行。債券投資
方面,本基金主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行債券投資管
理。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股
票期權(quán)，并可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)。
中證港股通綜合指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利
業(yè)績比較基準
率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型
基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與
業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭
獲得超越業(yè)績比較基準的收益。長期來看，本基金具有與業(yè)績比較基
準相近的風險水平。
風險收益特征
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市
場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式/
費用類型備注
/持有期限（N）費率
0天
N≥7天0.00%同上
0天
贖回費
7天≤N≤29天1.00%同上
30天≤N≤179天0.50%同上
N≥180天0.00%同上
注：本基金C類基金份額在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，在持有期間計提銷售
服務(wù)費并按規(guī)定收取或返還。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.80%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費年費率0.20%銷售機構(gòu)
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、
對于通過基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，在投資
者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對于轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對應(yīng)的款項一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。對于
通過其他銷售機構(gòu)投資、持續(xù)持有期限不超過一年（即365天，下同）的C類基金份額計提
的銷售服務(wù)費，支付給銷售機構(gòu)；持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售
服務(wù)費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投
資者，對于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對應(yīng)的款項一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
入的基金。詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）與指數(shù)化投資相關(guān)的特定風險
（包括標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、基金投資組
合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、部分成份股權(quán)重較大的風險、成份股停牌的風險、跟
蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的
風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險等）；（2）采用量化增強策略進行投資管理可能引致
的特定風險（包括量化增強策略的風險、數(shù)據(jù)錯誤風險、模型風險）；（3）通過內(nèi)地與香
港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場股票的風險；（4）本基金投資范圍包
括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、
資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險。
此外，本基金還將面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風
險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管
理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險
評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風
險揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中的信
息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的
風險、交易結(jié)算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達中證港股通綜合指數(shù)量化增強型證券投資基金（易方達中證港股通綜合量化增強C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf