廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金招募說明書
廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金于2025年3月5日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]403號文準予募集
注冊。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表
明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基
金沒有風險。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)
成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
2、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各
類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的
流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金法律
文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險，本基金的特定
風險等，詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的
指數(shù)，以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。其特定風險包括指數(shù)
化投資的風險、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風
險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的
風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份券停牌的風險、指數(shù)成份股發(fā)生負面事
件面臨退市時的應(yīng)對風險等。本基金對上證科創(chuàng)板200指數(shù)成份股、備選成份股（含
存托憑證）的投資比例不低于本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，投資標的過分集中有可能
會給本基金帶來風險。除此之外，本基金還面臨投資特定品種（包括股指期貨、國
債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特有
風險。
3、標的指數(shù)
本基金的標的指數(shù)為上證科創(chuàng)板200指數(shù)。
上證科創(chuàng)板200指數(shù)從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值偏小且流動性較好的
200只證券作為指數(shù)樣本。上證科創(chuàng)板200指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)、上證科
創(chuàng)板100指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上
市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)樣本選取方法如下：
（1）樣本空間
指數(shù)樣本空間由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證
組成：
1）上市時間超過6個月；
2）非退市風險警示證券。
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除科創(chuàng)50和科創(chuàng)100指數(shù)
樣本以及樣本空間內(nèi)過去一年日均總市值排名前130名的證券，將剩余證券作為待選
樣本；
2）對待選樣本按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取排名在200名之
前的證券作為指數(shù)樣本。
投資者可通過標的指數(shù)的編制機構(gòu)中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)
（www.csindex.com.cn）查詢標的指數(shù)的最新編制方案及詳細信息。
4、基金投資不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資
人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投
資所帶來的損失。本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，
存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風險。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者在
進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》《基金合同》《基金產(chǎn)品資料
概要》，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
目錄
第一部分緒言................................................1
第二部分釋義................................................2
第三部分基金管理人..........................................7
第四部分基金托管人.........................................15
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu).......................................19
第六部分基金的募集.........................................21
第七部分基金合同的生效.....................................26
第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換.........................27
第九部分基金的投資.........................................38
第十部分基金的財產(chǎn).........................................46
第十一部分基金資產(chǎn)的估值.....................................47
第十二部分基金的收益與分配...................................53
第十三部分基金費用與稅收.....................................55
第十四部分基金的會計與審計...................................58
第十五部分側(cè)袋機制...........................................59
第十六部分基金的信息披露.....................................61
第十七部分風險揭示...........................................67
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...............75
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要.................................77
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.............................93
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)..........................111
第二十二部分其他應(yīng)披露事項................................113
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式......................114
第二十四部分備查文件......................................115
第一部分緒言
《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明
書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國民法典》（以下簡稱“《民法典》”）、
《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)
監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指
引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《證券投資基金信息
披露內(nèi)容與格式準則第5號＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》以及《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200
指數(shù)型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是
根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其
他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?；鸷贤羌s定《基金合同》當事人之間權(quán)利、義務(wù)
的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。基金投資人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1、招募說明書或本招募說明書：指《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金招募說明
書》及其更新
2、基金或本基金：指廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金
3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司
4、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
5、基金合同：指《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金基金合同》及對該基金合同
的任何有效修訂和補充
6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型
證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》
及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議
通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自
2013年6月1日起實施并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四
次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》
修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募
集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并經(jīng)
2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，使用
來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司或接
受廣發(fā)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案后予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人
所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值及票據(jù)價值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額余
額總數(shù)
52、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
53、標的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的上證科創(chuàng)板200指數(shù)及其未來可能發(fā)
生的變更
54、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者認購、申
購基金份額時收取認購、申購費用而不計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資者認
購、申購基金份額時不收取認購、申購費用而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱
為C類基金份額
55、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于出借期限在10個交易日以上的轉(zhuǎn)融通出借證券、到期日在
10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓
或交易的債券等
56、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
57、規(guī)定媒介：指中國證監(jiān)會規(guī)定的用以進行信息披露的全國性報刊及規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)
站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
58、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存
在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導致資產(chǎn)價值存在重大
不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)
59、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工
具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
60、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
61、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
以上釋義中涉及法律法規(guī)的內(nèi)容，法律法規(guī)修訂后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后
法律法規(guī)為準。
第三部分基金管理人
一、概況
1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東
省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
4、法定代表人：葛長偉
5、設(shè)立時間：2003年8月5日
6、電話：020-83936666
全國統(tǒng)一客服熱線：95105828
7、聯(lián)系人：項軍
8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣發(fā)證券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集團有限公司 14.187%
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.16%
總 計 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
葛長偉先生：董事長，學士，曾在安徽省人大財經(jīng)委、安徽省財政廳、安徽省政府辦公
廳、安徽省計委、中國神華集團運銷公司、國家發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院辦公廳、重慶市
委、廣東省委、廣東省清遠市委市政府、廣東省發(fā)展和改革委員會、中國南方電網(wǎng)有限責任
公司、廣發(fā)證券股份有限公司工作。
孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)
總監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限
責任公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基
金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公
司監(jiān)事會主席。
王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有
限公司董事會主席、廣州投資顧問學院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有
限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
曾軍先生：董事，碩士，正高級工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任
烽火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學研究院研究員，烽火通信科技股份有
限公司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火
技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。
劉根森先生：董事，學士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事，兼任香江
集團有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。
曾任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事長，深圳市龍
崗中銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。
張彥先生：董事，學士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)
業(yè)投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證
券、珠證恒隆實業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣
發(fā)證券營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)
型升級發(fā)展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣
州廣泰城發(fā)規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州
匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事
長，黑龍江國中水務(wù)股份有限公司董事長。
羅海平先生：獨立董事，博士，教授、高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)
（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險經(jīng)紀公司
總經(jīng)理，中國人民保險公司湖北省分公司國際保險部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險公司
漢口分公司黨委書記、總經(jīng)理，太平保險有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險有限公司湖
北分公司黨委書記、總經(jīng)理，中國太平保險有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會秘書，
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司總裁、陽光保險集團執(zhí)行委員會委員，中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有
限公司總經(jīng)理、董事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風
險官。
董茂云先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)為寧波大學法學院退休教授，兼任浙江合創(chuàng)律
師事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復旦大學法學院副教
授、法律系副主任、法學院副院長、法學院教授，浙大城市學院法學院教授。
姚海鑫先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學新華國際商學院教授，兼任遼寧金
融控股集團有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學工商管理學院副院長、工商管理碩士（MBA）
教育中心副主任，遼寧大學發(fā)展規(guī)劃處處長、財務(wù)處處長，遼寧大學學術(shù)委員會委員。
2、監(jiān)事會成員
孔偉英女士：監(jiān)事會主席，學士，經(jīng)濟師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)
理。曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。
吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運營保障部副總經(jīng)理。
劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣
發(fā)基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)
理助理。
喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于
廣發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。
高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程與風險管理部總經(jīng)
理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會主席、廣州投資顧問
學院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有
限公司副總經(jīng)理。
朱平先生：副總經(jīng)理，碩士，經(jīng)濟師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮
臣集團市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金
經(jīng)理，易方達基金管理有限公司投資部研究負責人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學院助理研究員，中國證監(jiān)會培訓中心、
監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。
張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益
管理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、
工銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定
收益部總經(jīng)理。
傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價值投資部
總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、
機構(gòu)理財部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。
劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部
總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公
司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。
王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管
理有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興
全基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。
項軍先生：督察長，學士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、
上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機構(gòu)
理財部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
曹世宇先生，應(yīng)用統(tǒng)計碩士，CFA，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)美國房
地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月13日起任職)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月13日起任職)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年12月13日起任職)、廣
發(fā)國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月13日起任職)、
廣發(fā)中證港股通非銀行金融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年2月27
日起任職)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日起
任職)、廣發(fā)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年4月24日起任職)、
廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自
2024年6月12日起任職)、廣發(fā)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年6月21日起任職)、廣發(fā)國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年8月8日起任職)、廣發(fā)中證紅利交易型開放式指
數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年9月3日起任職)、廣發(fā)中證A100交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月28日起任職)、廣發(fā)上證50交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年12月12日起任職)、廣發(fā)國證信
息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年1月7日起任職)、廣發(fā)
上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年1月15日起任職)、
廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025
年6月4日起任職)。曾先后在廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部任研究員，在
資產(chǎn)配置部任研究員兼投資經(jīng)理，在宏觀策略部任研究員兼投資經(jīng)理，在指數(shù)投資部任投資
經(jīng)理，廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日至2024
年10月27日)。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)如下：
基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副
總經(jīng)理朱平先生、總經(jīng)理助理楊冬先生、總經(jīng)理助理王明旭先生、策略投資部總經(jīng)理李巍先
生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部總經(jīng)理林英睿先生等成員組成，傅友興先生、
劉格菘先生擔任權(quán)益公募投資決策委員會聯(lián)席主席。
基金管理人固定收益投資決策委員會由副總經(jīng)理張芊女士、固定收益投資總監(jiān)溫秀娟女
士、混合資產(chǎn)投資副總監(jiān)曾剛先生、混合資產(chǎn)投資部聯(lián)席總經(jīng)理姚秋先生、債券投資部總經(jīng)
理宋倩倩女士、特定策略投資部總經(jīng)理吳迪女士、固定收益研究部副總經(jīng)理葛飛先生、宏觀
策略部總經(jīng)理武幼輝先生、金融工程與風險管理部總經(jīng)理高詹清先生等成員組成，張芊女士
擔任固定收益投資決策委員會主席。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾：
（1）嚴格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取
有效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；
（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制進行基金資產(chǎn)
的投資。
2、基金管理人嚴格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾：
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部風險控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。
內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，對各項基本管理制度的總攬和指
導。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)
部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等?；竟芾碇贫劝L險控制制度、基金投資管理制度、基金
績效評估考核制度、集中交易制度、基金會計制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員
工保密制度、危機處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，
對各部門的主要職責、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。
根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點，公司設(shè)立順序遞進、權(quán)責統(tǒng)一、嚴密有效的四道內(nèi)控防線：
1、建立以各崗位目標責任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責，
各業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍
內(nèi)承擔各自職責。
2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗
位之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有
監(jiān)督的責任。
3、建立以合規(guī)風控部門對各崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務(wù)全面實施監(jiān)督反饋的第三
道監(jiān)控防線。合規(guī)風控部門屬于內(nèi)核部門，直接接受總經(jīng)理的領(lǐng)導，獨立于其他部門和業(yè)務(wù)
活動，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況實行嚴格的檢查和監(jiān)督。
4、建立以合規(guī)審核委員會及督察長為核心，對公司所有經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督的第四道
監(jiān)控防線。
第四部分基金托管人
一、基本情況
（一）基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發(fā)鈔行之一。
1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行，
總部設(shè)在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交
易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)16年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業(yè)收入排名第154
位；列《銀行家》(The Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年3月31日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.29萬億元。2025年一季度，交
通銀行實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。
交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心（下文簡稱“托管部/托管發(fā)展中心”）。
現(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗，具備基金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟師、會計師、
工程師和律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱，員工的學歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，
職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員
隊伍。
（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長、執(zhí)行董事，高級經(jīng)濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履行行長
職責）、執(zhí)行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其中：2019年4月至2020
年1月代為履行董事長職責）、執(zhí)行董事，2018年8月至2019年12月任本行行長；2016年
12月至2018年6月任中國銀行執(zhí)行董事、副行長，其中：2015年10月至2018年6月兼任
中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民
幣交易業(yè)務(wù)總部總裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2003年8月至2014
年5月歷任中國建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖
北省分行行長、風險管理部總經(jīng)理；1988年7月至2003年8月先后在中國建設(shè)銀行岳陽長
嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設(shè)銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理
部工作。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。
張寶江先生，副董事長、執(zhí)行董事、行長，高級經(jīng)濟師。
張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長，安徽省分行行長，總
行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、研
究室副主任等職務(wù)。張先生于1998年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學碩士學位，2004年于中
央黨校研究生院獲經(jīng)濟學博士學位。
徐鐵先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心總經(jīng)理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理；2014年12月至2022年4月任本行
資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產(chǎn)托管部客戶經(jīng)理、保
險與養(yǎng)老金部副高級經(jīng)理、高級經(jīng)理、保險保障業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理。徐先生2000
年于復旦大學獲經(jīng)濟學碩士學位。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通銀行還托管
了基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計劃、理財產(chǎn)品、信托計劃、私
募投資基金、保險資金、全國社?；?、基本養(yǎng)老保險基金、劃轉(zhuǎn)國有資本充實社保基金、
養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管
理計劃、QFI證券投資資產(chǎn)、QDII證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和QFLP
等產(chǎn)品。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定，加強內(nèi)部管理，托管
部/托管發(fā)展中心業(yè)務(wù)制度健全并確保貫徹執(zhí)行各項規(guī)章，通過對各種風險的識別、評估、控
制及緩釋，有效地實現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)的風險管控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行，保護基金持有人的合法
權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制原則
1、合法性原則：托管部/托管發(fā)展中心制定的各項制度符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的
監(jiān)管要求，并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動始終。
2、全面性原則：托管部/托管發(fā)展中心建立各二級部自我監(jiān)控和風險合規(guī)部風險管控的
內(nèi)部控制機制，覆蓋各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等
各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，建立全面的風險管理監(jiān)督機制。
3、獨立性原則：托管部/托管發(fā)展中心獨立負責受托基金資產(chǎn)的保管，保證基金資產(chǎn)與
交通銀行的自有資產(chǎn)相互獨立，對不同的受托基金資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理。
4、制衡性原則：托管部/托管發(fā)展中心貫徹適當授權(quán)、相互制約的原則，從組織架構(gòu)的
設(shè)置上確保各二級部和各崗位權(quán)責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除內(nèi)部控
制中的盲點。
5、有效性原則：托管部/托管發(fā)展中心在崗位、業(yè)務(wù)二級部和風險合規(guī)部三級內(nèi)控管理
模式的基礎(chǔ)上，形成科學合理的內(nèi)部控制決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，通過行之有效的
控制流程、控制措施，建立合理的內(nèi)控程序，保障各項內(nèi)控管理目標被有效執(zhí)行。
6、效益性原則：托管部/托管發(fā)展中心內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)運作
環(huán)節(jié)的風險控制要求相適應(yīng)，盡量降低經(jīng)營運作成本，以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的內(nèi)部控
制目標。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)指引》
等法律法規(guī)，托管部/托管發(fā)展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規(guī)章制
度，確保基金托管業(yè)務(wù)運行的規(guī)范、安全、高效，包括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理辦法》、
《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風險管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)商業(yè)秘密管理規(guī)定》、《交
通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員行為規(guī)范》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運營檔案管理辦法》等，
并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務(wù)分工科學合理，技術(shù)系統(tǒng)管理規(guī)
范，業(yè)務(wù)管理制度健全，核心作業(yè)區(qū)實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關(guān)信息披露
由專人負責。
托管部/托管發(fā)展中心通過對基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的事前揭示、事中控制和事后檢查措施
實現(xiàn)全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務(wù)所對基金托管業(yè)務(wù)運行進行國際
標準的內(nèi)部控制評審。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，對基金的投資對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的
核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、
基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證券
投資基金運作管理辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以
糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調(diào)整。交通銀行有權(quán)對通知事項進行復查，督
促基金管理人改正?；鸸芾砣藢煌ㄣy行通知的違規(guī)事項未能及時糾正的，交通銀行按規(guī)
定報告中國證監(jiān)會。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
直銷機構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人：葛長偉
客服電話：95105828或020-83936999
客服傳真：020-34281105
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個人客戶）和直銷中心（僅限機構(gòu)客戶）
銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
2、其他銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)
業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
二、注冊登記人
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
法定代表人：葛長偉
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
電話：020-89188970
傳真：020-89899175
聯(lián)系人：李爾華
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：廣東廣信君達律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心29層、10層、11層（01-04
單元）
負責人：鄧傳遠
電話：020－37181333
傳真：020－37181388
經(jīng)辦律師：楊琳、劉智
聯(lián)系人：鄧傳遠
四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
聯(lián)系人：吳琳杰
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師：曹陽、吳琳杰
第六部分基金的募集
基金管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《公開募集開放式證券投資基金流動性
風險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本基金，并于2025年3月5日經(jīng)中國證監(jiān)會
證監(jiān)許可[2025]403號文準予募集注冊。
一、基金運作方式
契約型開放式。
二、基金類型
股票型、指數(shù)型證券投資基金。
三、基金存續(xù)期限
不定期。
四、募集方式與募集期限
本基金的募集方式為代銷與直銷。募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月，具體
發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。如果在此期間未達到本招募說明書第七部分第一款規(guī)定的基
金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據(jù)
基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金認購采取全額繳款認購的方式?；鹜顿Y者在募集期內(nèi)可多次認購，認購一旦被
注冊登記機構(gòu)確認，就不再接受撤銷申請。
基金發(fā)售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表發(fā)售機構(gòu)確實接收
到認購申請。認購的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
五、募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷網(wǎng)點及其他基金銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點向社會公開募集。
各銷售機構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站屆時公示的基金銷售機構(gòu)名錄。
六、募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
七、基金的份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購、申購基
金份額時收取認購、申購費用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金
份額；在投資者認購、申購基金份額時不收取認購、申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計
提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額
和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：
計算日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計算日該類基金份額
余額總數(shù)
投資者在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置由基金管理人確定。根據(jù)基金實際運作情況，在符合法律
法規(guī)且不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，基金管理人在履行適當程序后可以增加新
的基金份額類別、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更現(xiàn)有基金份額類別的申購費
率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整前基金管理
人需及時公告。
八、基金份額發(fā)售面值、認購價格和認購費用
1、份額發(fā)售面值：人民幣1.00元
2、認購價格：人民幣1.00元
3、認購費用：
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用,C類基金份額不收取認購費用。本基金A
類基金份額對認購設(shè)置級差費率，認購費率隨認購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如
果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算，具體費率如下：
本基金對通過本公司直銷中心認購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投
資者實施差別的認購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
認購金額（M） 認購費率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 每筆1,000元
基金銷售機構(gòu)可以根據(jù)自身情況對認購費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
本基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募
集期間發(fā)生的各項費用。
4、認購份額的計算
（1）若投資者選擇認購本基金A類基金份額，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
或，凈認購金額＝認購金額－固定認購費金額
認購費用=認購金額-凈認購金額
或，認購費用=固定認購費金額
認購份額=（凈認購金額＋認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位；認購份
額計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)
承擔。
例：某普通投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的
利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=10,000/（1+0.80%）＝9,920.63元
認購費用=10,000－9,920.63＝79.37元
認購份額=（9,920.63＋5）/1.00＝9,925.63份
即普通投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的
利息，可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）若投資者選擇認購本基金C類基金份額，認購份額的計算方法為：
認購份額＝（認購金額＋認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，
可得到10,005.00份C類基金份額。
九、投資人對基金份額的認購
1、本基金的認購時間安排、認購者認購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請詳細查閱本基金的
基金份額發(fā)售公告。
2、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（1）投資者認購前，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足認購的金額。
（2）基金投資者在募集期內(nèi)可多次認購，認購一旦被注冊登記機構(gòu)確認，就不再接受撤
銷申請。
3、認購確認
基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收
到認購申請。認購的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者可在基金正式宣告成立后
到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。若投資者的認購申請被確認為無效，基
金管理人應(yīng)當將投資者已支付的認購金額本金退還投資者。
4、認購限制
在募集期內(nèi)，除《發(fā)售公告》另有規(guī)定，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個
基金賬戶首次認購的最低金額為人民幣1元（含認購費），追加認購最低金額為1元（含認購
費）。各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受追
加認購最低金額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人不設(shè)置最高認購金額限制。
5、基金募集期屆滿，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份
額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行
限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求
的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同
生效后登記機構(gòu)的確認為準。
十、首次募集期間認購資金利息的處理方式
在基金募集行為結(jié)束前，基金投資者的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。
認購資金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投資人認購的基金份額，歸投資人所有。
利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。
十一、基金募集期間募集的資金存入專用賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動
用。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，
自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)
會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的
資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資金數(shù)額
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出
現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方
案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集
基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換
一、申購與贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷
售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。本基金的銷售機構(gòu)包括：
1、本公司直銷機構(gòu)；
2、銷售機構(gòu)：經(jīng)本公司委托，具有銷售本基金資格的商業(yè)銀行或其他機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點。
二、申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。開放日的具體辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日的各類基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的數(shù)額限制
1、通過銷售機構(gòu)每個基金賬戶或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個基金賬戶首次最低申購金
額為1元人民幣（含申購費）；投資人追加申購時最低申購限額及投資金額級差詳見各銷售機
構(gòu)網(wǎng)點公告。各基金代理銷售機構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時，需
同時遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
2、基金份額持有人在各銷售機構(gòu)的最低贖回份額和最低持有份額以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為
準。
3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見
招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見招募說明
書或相關(guān)公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)
當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控
制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和
贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購申請成立；
本基金登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回申請成立；本基金登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖
回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金
合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日
(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的
有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查
詢申請的確認情況。銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷
售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情
況，投資者應(yīng)及時查詢。因投資者怠于履行該項查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，
基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。若申購不生效，
則申購款項退還給投資人。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人或登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦
理時間進行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
六、申購費率、贖回費率
1、申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。
本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投
資者實施差別的申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
A類基金份額的具體申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1,000元
基金銷售機構(gòu)可以根據(jù)自身情況對申購費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
本基金的A類基金份額的申購費用由A類基金份額的基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2、贖回費率
本基金A類、C類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金
份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減，對持續(xù)
持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)，具體如下：
持有期限（N為日歷日） A類基金份額贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
持有期限（N為日歷日） C類基金份額贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
3、基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費率或
調(diào)整收費方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦
法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、對特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可
以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。
5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以在不違背法律
法規(guī)規(guī)定及基金合同約定并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下根據(jù)市場情況
制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，經(jīng)履行適當程序后，對基金投資者適當調(diào)低基金申購費率、贖回費率、轉(zhuǎn)換費率和銷售
服務(wù)費率。
6、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
七、申購份額與贖回金額的計算方式
1、本基金申購份額的計算：
（1）若投資者選擇申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
或，凈申購金額＝申購金額－固定申購費金額
申購費用=申購金額-凈申購金額
或，申購費用=固定申購費金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）若投資人選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例1：某普通投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額，對應(yīng)費率為1.00%，假
設(shè)申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=50,000/（1+1.00%）=49,504.95元
申購費用=50,000－49,504.95=495.05元
申購份額=49,504.95/1.0160＝48,725.34份
即：普通投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額，對應(yīng)費率為1.00%，假設(shè)申
購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則可得到48,725.34份基金份額。
例2：某投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額
凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額=10,000/1.0500=9,523.81份
即：投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈值
為1.0500元，可得到9523.81份基金份額。
2、本基金贖回金額的計算：
采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：
贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用
例1：某投資者贖回10萬份A類基金份額，份額持有期限20天，對應(yīng)贖回費率為0，假
設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.2130＝121,300.00元
贖回費用=0
凈贖回金額=121,300.00-0=121,300.00元
即：投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，份額持有期限20天，假設(shè)贖回當日A類
基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的凈贖回金額為121,130.00元。
例2：某投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為100天，假設(shè)贖回當日C類
基金份額凈值是1.2125元，對應(yīng)贖回費率為0，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.2125＝121,250.00元
贖回費用=0
凈贖回金額=121,250.00-0=121,250.00元
即：投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為100天，假設(shè)贖回當日C類基金
份額凈值是1.2125元，則其可得到的贖回金額為121,250.00元。
3、本基金基金份額凈值的計算：
由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
本基金基金份額凈值的計算公式為：
計算日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計算日該類基金份額
余額總數(shù)。
本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1
日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或披露。
4、申購份額、余額的處理方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為
份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。
5、贖回金額的處理方式：
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，
贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
八、申購與贖回的注冊登記
1、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者增
加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)。
2、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者扣
除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊登記手續(xù)。
九、拒絕或暫停申購的情形及處理
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購
申請。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停接受基金申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、指數(shù)編制單位或指數(shù)發(fā)布機構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算錯誤或發(fā)布
異常時。
5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績
產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達
到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
8、基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導致基金銷售
系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、6、8、9項暫停申購情形且基金管理人決定拒絕或暫停接受投
資者的申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基
金管理人應(yīng)及時恢復申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回
申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當延
緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項時，
基金管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫
時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，
未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱?
額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消
除時，基金管理人應(yīng)及時恢復贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程
序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的全部贖回申請有困難或認為因支付
投資人的全部贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理
人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延
期辦理。對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當
日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消
贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一
并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全
部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖
回處理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份
額20%的，基金管理人有權(quán)對該單個基金份額持有人超過該比例以上的贖回申請實施延期辦
理（基金份額持有人可在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷）。對該單個基金
份額持有人未超過上一開放日基金總份額20%的贖回申請與其他賬戶贖回申請，應(yīng)當按照其
申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個賬戶當日辦理的贖回份額；投資者
未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外，延遲至下
一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個開放日的贖回
不享有贖回優(yōu)先權(quán)，并以此類推，直到全部贖回為止。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，
可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個
工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定
媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫
停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最
遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停
公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金或基金中某一類
別份額與基金管理人管理的其他基金或其他類別份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一
定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，
并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
十四、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。
基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公
告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十五、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十六、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十七、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
十八、基金的凍結(jié)、解凍與質(zhì)押
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益
一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人
將制定和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十九、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書或相關(guān)公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標
本基金采用被動式指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板200指數(shù)，力求實現(xiàn)對標的指
數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)（即上證科創(chuàng)板200指數(shù)）的成份股、備選成份股（含存托
憑證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板
及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、銀行存款、債券（包括國債、地方政府債、政
府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離
交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國
證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、
資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資
于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每
個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以做出相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金為被動管理的指數(shù)型基金，在正常情況下，力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較
基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)，以完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重
構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上將
根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整，以擬合標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。
對無法嚴格按照標的指數(shù)進行復制的情況，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判
斷，綜合考慮標的指數(shù)樣本中個股的自由流通市值規(guī)模、流動性、行業(yè)代表性、波動性與標
的指數(shù)整體的相關(guān)性，通過抽樣方式構(gòu)建基金股票投資組合，優(yōu)化確定投資組合中的個股權(quán)
重，以獲得更接近標的指數(shù)的收益率。
（一）資產(chǎn)配置策略
基金管理人將主要以標的指數(shù)成份股為基礎(chǔ)，綜合考慮跟蹤效果、操作風險、投資可行
性等因素構(gòu)建投資組合，并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及股票市
場交易特性等情況，對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整，以力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，實現(xiàn)對
跟蹤誤差的有效控制。
（二）股票（含存托憑證）投資策略
1、股票組合構(gòu)建方法
本基金主要采取完全復制法構(gòu)建指數(shù)化投資組合，即，基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將
主要根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整，以擬合標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。但
若出現(xiàn)較為特殊的情況（例如成份股流動性不足、成份股投資受限、成份股長期停牌、成份
股發(fā)生變更、成份股公司行為等），或受基金規(guī)模而投資受限，或因基金的申購和贖回等對本
基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響等其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基
金管理人可以對投資組合進行適當變通和調(diào)整，也可以采用抽樣復制等方法構(gòu)建本基金的指
數(shù)化投資組合，以力爭降低跟蹤誤差。
此外，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，對投資組合進行適當調(diào)整，以獲
得更接近標的指數(shù)的收益率。
2、股票組合調(diào)整
（1）定期調(diào)整
本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。
（2）不定期調(diào)整
①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整
當標的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時，本基金將根據(jù)
指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例，進行相應(yīng)調(diào)整。
②申購贖回調(diào)整
根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調(diào)整，從而有效跟蹤標的指數(shù)。
③其他調(diào)整
對于標的指數(shù)成份股，若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務(wù)風險較
大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，
本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替，也可以選擇與其行業(yè)相近、定
價特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它股票來代替。
3、本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，合理參與存托憑證的投
資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（三）債券投資策略
基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動性較好的國債、
央行票據(jù)等債券，保證基金資產(chǎn)流動性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟
形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結(jié)合債券定價技術(shù)，進行個券選
擇。
（四）可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，本基金一方面將對
發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該債底保護，力爭防范信用風險，另一方面，還
會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本
面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等
方面進行考察，精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券進行投資。
（五）金融衍生品投資策略
本基金可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等金融衍生品，投資中主要遵循有效
管理投資策略，根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的
合約進行交易。
本基金運用金融衍生品的情形主要包括：對沖系統(tǒng)性風險；對沖特殊情況下的流動性風
險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風險；利用金融衍生
品的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
（六）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償
收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用數(shù)量化定價模型，
評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
（七）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
四、業(yè)績比較基準
本基金業(yè)績比較基準：上證科創(chuàng)板200指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×
5%。
采用該比較基準主要基于如下考慮：
由于本基金為被動投資指數(shù)基金，跟蹤標的為上證科創(chuàng)板200指數(shù)，因此本基金采用上
述業(yè)績比較基準。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)
生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投
資運作。
五、風險收益特征
本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基
金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)，以及標的指
數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
六、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和
備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易
保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約、國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債
券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的
賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包
括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持
有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票
投資比例的有關(guān)約定；
（4）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（5）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當符合下列風險控制指標要求：
因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出
認購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金
或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金
資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（10）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（11）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)；參
與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（17）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除第（2）、（10）、（12）、（13）、（14）項規(guī)定的情形外，因證券、期貨市場波動、上市公
司合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進
行調(diào)整，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合第（12）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。基金參與出借業(yè)務(wù)不終止確認出
借證券?；鸪钟凶C券的持有期計算不因出借而受影響，出借證券應(yīng)納入基金投資運作指標
計算范圍。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
七、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7、依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范
利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須
事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事
會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易
事項進行審查。
八、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)
聯(lián)交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準；經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，
基金管理人在履行適當程序后可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進行變更。
九、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持
有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當利益。
十、基金的融資
本基金可以按照監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定參與融資等相關(guān)業(yè)務(wù)，參與范圍和比例、信息披露、
風險控制及估值核算等應(yīng)符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
十一、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。
十二、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
本基金管理人可在條件成熟時另行安排在證券交易所場內(nèi)接受基金份額的申購贖回和上
市交易，使本基金轉(zhuǎn)型為跟蹤同一標的指數(shù)的上市型開放式基金（LOF），其場內(nèi)申購贖回、
上市交易、注冊登記、收益分配等場內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)則遵循本基金上市交易的證券交易所及中國證
券登記結(jié)算有限責任公司的有關(guān)規(guī)定，屆時需履行適當程序并提前公告。
若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管
理人在履行適當程序后使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時無須召
開基金份額持有人大會但須提前公告。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的
法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外
披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、期貨合約、期權(quán)合約、資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收
款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)
管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允
價值。
四、估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價；交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，
選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；
（3）交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實行全
價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加
計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間或流通受限的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)
行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公
允價值；
（4）交易所未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當前情況
下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當日的估值全價；對全國銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對全國銀行間市場未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
4、對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價。回售登記
期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。
5、對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明
本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦價格
的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示。
基金管理人在與托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價
值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
8、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
9、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基
金估值的公平性。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
11、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行估
值。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算
結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日
該類基金份額的余額總數(shù)計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝?
以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并按規(guī)定披露。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的
規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額的基金份
額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類
基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售服務(wù)機構(gòu)、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于
該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估
值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責
任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不
當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額
加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估
值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損
失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進
行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）任一類錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管
人并報中國證監(jiān)會備案；任一類錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當
公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基
金管理人應(yīng)當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托
管人負責進行復核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類
基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯
誤處理；
2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)
發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或非基金管理人與基金托管人等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)
采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，
基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措
施消除或減輕由此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的
孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供收益分配利
潤進行評價，在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下，基金管理人可依據(jù)基金相對業(yè)績比較基準
的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行收益分配；
2、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時
間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有
關(guān)規(guī)定公告；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅；
4、本基金A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收
取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等
分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下，經(jīng)
與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需
要召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
四、基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率計算
在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、業(yè)績比較基準同期累計報酬率。
基金收益評價日本基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率＝基金累計報酬率-業(yè)績比較
基準同期累計報酬率
基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值（如基金合同生效滿3個月后基金份額發(fā)生折
算，則采用剔除折算因素的基金份額凈值）/基金合同生效日所對應(yīng)的3個月月度對日的前一
工作日基金份額凈值-100%
基金資產(chǎn)凈值
剔除折算因素的基金份額凈值＝×∏?第?次基金份額折算比例
基金份額總額
注：∏?為連乘符號。當基金份額折算比例為N時，表示每一份基金份額折算為N份。
業(yè)績比較基準同期累計報酬率=收益評價日業(yè)績比較基準數(shù)值/基金合同生效日所對應(yīng)
的3個月月度對日的前一工作日業(yè)績比較基準數(shù)值-100%
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。
六、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
八、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，上述收益分配原則僅適用于主袋賬
戶資產(chǎn)和主袋賬戶份額持有人。
第十三部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨/期權(quán)等交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、賬戶開戶費用和賬戶維護費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在次月初五個工作日內(nèi)、按照指
定的賬戶路徑進行資金支付。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在次月初五個工作日內(nèi)、按照指
定的賬戶路徑進行資金支付。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金
份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基
金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在月初5個工作日內(nèi)、按
照指定的賬戶路徑進行資金支付。
銷售服務(wù)費由注冊登記機構(gòu)代收，注冊登記機構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售
機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
銷售服務(wù)費主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動
費、基金份額持有人服務(wù)費等；基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展情況下調(diào)銷售服務(wù)費率或為促進
銷售特定時間內(nèi)對銷售服務(wù)費率進行打折優(yōu)惠。
銷售服務(wù)費使用范圍不包括基金募集期間的上述費用。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；《基金合同》生效前的相關(guān)
費用；標的指數(shù)許可使用費（由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支）；其他根據(jù)相關(guān)法
律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制期間，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋
賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但基金管理人不得就側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
收取管理費。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會計與審計
一、基金的會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如
下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式
或雙方約定的其他方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計師
事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)
所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分側(cè)袋機制
為加強對本基金流動性風險的管控，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證
券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集開放式證券投資基金流動
性風險管理規(guī)定》《公開募集證券投資基金側(cè)袋機制指引（試行）》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本
基金引入側(cè)袋機制作為流動性風險管理工具之一。
一、側(cè)袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應(yīng)當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《證券法》規(guī)定
的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認
基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額；當日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬
戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時，基
金管理人按照基金合同和招募說明書約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶
運作情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換”部分的申購、贖
回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。
3、基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖回按
照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、組
合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計算各項投資
運作指標和基金業(yè)績指標時應(yīng)當以主袋賬戶資產(chǎn)為基準。
基金管理人原則上應(yīng)當在側(cè)袋機制啟動后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
四、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應(yīng)當按照基金
份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持
有人支付對應(yīng)款項。
終止側(cè)袋機制后，基金管理人及時聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并
披露專項審計意見。
五、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項后，基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和頻
率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停披
露側(cè)袋賬戶份額凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進展
情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時注明不作為特定資產(chǎn)最終變
現(xiàn)價格的承諾。
六、本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將
來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可直接對本
部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《基金合同》《流
動性風險管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律對信息披露的方式、登載媒介、報備方式等
規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式
查閱或者復制公開披露的信息資料。
規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定
網(wǎng)站應(yīng)當無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等
內(nèi)容。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工
作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動
中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要
信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在
規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當
同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通
過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金
份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回
價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點
查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告
應(yīng)當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度
報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情況除外?；鸸芾砣藨?yīng)當在基金年度報告和中期報告中披
露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定
報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人
專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
24、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
25、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露
義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書的規(guī)定。
（十二）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
若本基金投資資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進行披露。
當相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人將按最新規(guī)定進行信
息披露。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
第十七部分風險揭示
一、投資于本基金的主要風險
1、市場風險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主要包括：
（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
（2）經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影
響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券，其收益水平會
受到利率變化的影響。
（4）上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、
市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。
（5）債券市場流動性風險。由于銀行間債券市場深度和寬度相對較低，交易相對較不活
躍，可能增大銀行間債券變現(xiàn)難度，從而影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的風險。
（6）購買力風險。基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的
影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
（7）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影
響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基金
從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的收益率。
（8）信用風險?；鹚顿Y債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券
發(fā)行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產(chǎn)損失。
2、管理風險
基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當造成操作失誤或公司
內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風險包括：
（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，
由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；
（2）操作風險：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導致的損失；
（3）技術(shù)風險：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
3、職業(yè)道德風險：是指公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導致的損
失。
4、流動性風險
流動性風險指在開放式基金運作過程中，可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時變
現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項的風險。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申
購以及贖回安排。在本基金發(fā)生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險
管理工具以減少或應(yīng)對基金的流動性風險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受、贖回款項
被延緩支付、基金估值被暫停、基金采用擺動定價等風險。投資者應(yīng)該了解自身的流動性偏
好，并評估是否與本基金的流動性風險匹配。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)即上證科創(chuàng)板200指數(shù)的成份股、備選成份股。股票資產(chǎn)投
資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的
資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金為被動管理的指數(shù)型基金，主要采用完全復制法
跟蹤標的指數(shù)，以完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，
進行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的
變動進行相應(yīng)調(diào)整。在滿足組合流動性需求的同時，盡量減小基金凈值的波動；本基金投資
流動性受限資產(chǎn)的市值合計占比，將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的比例限制。本基金符合組
合管理、分散投資的監(jiān)管原則。因此，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好，可以
與本基金的申購贖回安排相匹配。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
在開放式本基金交易過程中，可能會發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產(chǎn)生基金倉
位調(diào)整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金份額凈值。當本基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金
管理人可以采用部分延期贖回、暫停贖回、延緩支付贖回款項等措施進行流動性風險管理。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
1）暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十四部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，
基金管理人可暫停接收投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
2）擺動定價
當本基金發(fā)生大申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將會
根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回
的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對待。
3）側(cè)袋機制
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險，但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的
凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，
也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管
理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
5、合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風險。
6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件中有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍
規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包
括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷
售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與
產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。同時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標準和方法的差異，對
同一產(chǎn)品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金
實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風險評級。
敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機構(gòu)對于本基金風險評級的調(diào)整情況，謹慎作出投資決策。
7、本基金特有的風險
（1）指數(shù)投資相關(guān)的風險
本基金為股票指數(shù)型基金，通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代
表的公司相似的風險收益特征。
1）指數(shù)化投資的風險
本基金作為股票型指數(shù)基金，在日常投資管理中股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，
具有股票市場的系統(tǒng)性風險，不能規(guī)避市場下跌的風險和個股風險。
2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個目標股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個目標
股票市場的平均回報率可能存在偏離。
3）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風險。
4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
①由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
②由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收
益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
④由于標的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或
承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑤因法律法規(guī)的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標的指數(shù)成份股。在使用替代
方法，如投資同行業(yè)中相關(guān)性較高的股票以替代上述投資受限股票時，會產(chǎn)生一定的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
⑥基金有投資成本、各種費用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費用和稅收，這將導致基金收
益率落后于標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負的跟蹤偏離度。
⑦在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、
買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤
程度。
⑧其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編
制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在
0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差不超過4%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤
誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。
7）成份券停牌的風險
成份券可能因各種原因臨時或長期停牌。發(fā)生停牌時，基金可能面臨因無法及時調(diào)整投
資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
8）指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應(yīng)對風險
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運作過程中，當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退
市風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。存在因基金管理人對負面事件及其影響，以
及對指數(shù)編制機構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準確而未能及時調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相關(guān)
成份股，進而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風險。
9）本基金對上證科創(chuàng)板200指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的投資比例不低于
本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，投資標的過分集中有可能會給本基金帶來風險。
（2）投資股指期貨的風險
1）基差風險。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交
易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。
2）合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相同
因素的影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價格變動的方向相反；2）價格變動的
幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種
差異的風險。
3）標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由于投資組合與股指期貨的標的指數(shù)的
結(jié)構(gòu)不完全一致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。
4）衍生品模型風險。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選擇。
由于模型設(shè)計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉比
例也可能將給本基金的收益帶來影響。
（3）投資國債期貨的風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價
格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是
指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。
流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或
了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是
指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
（4）投資股票期權(quán)的風險
本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期權(quán)價格與基金投資
品種價格的相關(guān)度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風險
資產(chǎn)支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產(chǎn)支持
證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基
礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預(yù)測風險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險。
（6）投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。除價格波動風險外，本基金還將
面臨存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法
律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上
市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證退
市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異
的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
（7）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于：1）流動性風險，指面臨
大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風險；2）信用風險，指
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風險；3）市場
風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；4）其他風險，如宏觀
政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、
信息技術(shù)不能正常運行等風險。
8、其他風險
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金
可能會面臨一些特殊的風險；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生
的風險；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；
（5）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風險；
（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風險；
（7）其他意外導致的風險。
二、聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的其他基金銷
售機構(gòu)銷售，基金管理人與其他基金銷售機構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方
可執(zhí)行，自表決通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，自決議生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介
公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定
報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財
產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金
合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資，轉(zhuǎn)融通證券出借
等業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證
券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不少
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退
還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理
證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)
的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的
約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，
或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基
金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管
機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由
于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產(chǎn)分配的數(shù)量將
可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開或召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金的基金份額持有人大會暫不設(shè)立日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之
一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費率，但法律法規(guī)要求調(diào)
整該等報酬標準或提高銷售服務(wù)費率的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的
事項。
2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有
人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務(wù)費
率或變更收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會的情況；
（6）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)
調(diào)整有關(guān)認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基
金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提
議?；鹜泄苋藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基
金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意
見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票
進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的
計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計
票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人或
基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基
金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公
告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或大
會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為
召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有
人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知
的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符。
參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于第1款第（2）項、或者第2款第（3）
項規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月
以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當
有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人參加，方可召開。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他
方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方
式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的前提
下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)
系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項
均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為
有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議
開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人
大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)
果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣
布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一
次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符
合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%
以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金
份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當有代表三分之一以上（含三
分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選
舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，本部分關(guān)于基金份額持有人大
會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的
部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金
托管人協(xié)商一致報監(jiān)管機關(guān)并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開
基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方
可執(zhí)行，自表決通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，自決議生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介
公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定
報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議的處理和適用的法律
相關(guān)各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約
束力，仲裁費由敗訴方承擔
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺
灣地區(qū)法律）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
法定代表人：葛長偉
成立時間：2003年8月5日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2003]91號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：14,097.8萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：國務(wù)院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發(fā)
［1987］40號文
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和托管協(xié)議的約定，對基金的投
資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為:
本基金主要投資于標的指數(shù)（即上證科創(chuàng)板200指數(shù)）的成份股、備選成份股（含存托
憑證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板
及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、銀行存款、債券（包括國債、地方政府債、政
府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離
交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國
證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、
資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和托管協(xié)議的約定，對基金投資、
融資比例進行監(jiān)督。
根據(jù)《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應(yīng)符合以下規(guī)定：
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資
于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每
個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以做出相應(yīng)調(diào)整。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和
備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易
保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約、國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債
券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的
賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包
括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持
有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票
投資比例的有關(guān)約定；
（4）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（5）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當符合下列風險控制指標要求：
因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出
認購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金
或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金
資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（10）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（11）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)；參
與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（17）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述（2）、（10）、（12）、（13）、（14）情形之外，因證券/期貨市場波動、上市公司合
并、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10
個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、
基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（12）規(guī)定的，基金管理人
不得新增證券出借業(yè)務(wù)?；饏⑴c出借業(yè)務(wù)不終止確認出借證券?；鸪钟凶C券的持有期計
算不因出借而受影響，出借證券應(yīng)納入基金投資運作指標計算范圍。法律法規(guī)另有規(guī)定時，
從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；鹜?
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始，至本基金進入清算期止。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)
定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
基金托管人依照上述規(guī)定對本基金的投資組合限制及調(diào)整期限進行監(jiān)督。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和托管協(xié)議的約定，對基金投資禁止
行為進行監(jiān)督?；鹭敭a(chǎn)不得用于下列投資或者活動。
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
4.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和托管協(xié)議的約定，對基金管理人參
與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
（1）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀
行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的銀行間市場交易對手的名單。
基金托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)電話或回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨?yīng)定期和不
定期對銀行間市場現(xiàn)券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作
日內(nèi)電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除
的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人在基金投資運
作之前未向基金托管人提供銀行間市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對
手。
（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對
手資信風險引起的損失,基金管理人應(yīng)當負責向相關(guān)責任人追償。
5.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和托管協(xié)議的約定，對基金管理人銀
行存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
（1）基金管理人、基金托管人應(yīng)當與存款銀行建立對賬機制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬
目及核算的真實、準確。
（2）基金托管人應(yīng)加強對基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核相關(guān)協(xié)議、
賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責。
（3）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格遵守《基金法》《運作辦
法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督。
（1）基金投資流通受限證券,應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有
關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券,包括非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確
一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)
行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
（3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董
事會批準的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發(fā)
行股票,基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括
但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。基金管理人應(yīng)至少于首次
執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時
間進行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料后兩個工作日內(nèi),以書面或其他雙方認可的方式確
認收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有
關(guān)書面信息,包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、
鎖定期,基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限
證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實、完整,
并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人
有足夠的時間進行審核。
（5）基金托管人應(yīng)對基金管理人提供的有關(guān)書面信息進行審核，基金托管人認為上述資
料可能導致基金投資出現(xiàn)風險的,有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消
除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限
證券出具的風險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則,基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒
絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。如果基金托
管人切實履行監(jiān)督職責,則不承擔任何責任。
7.基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當遵守審慎經(jīng)營原則，配備技術(shù)系統(tǒng)和
專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和控制風險，
基金托管人將對管理人參與轉(zhuǎn)融通證券業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和復核。
8.基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和托管協(xié)議的約定，對基金投資其他
方面進行監(jiān)督。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值
計算、基金份額凈值計算、基金份額參考凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確
認、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督
和核查。如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介
材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并有權(quán)在發(fā)現(xiàn)后報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改
正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會
報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令或?qū)嶋H投資運作違反《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、
《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管
理人收到通知后應(yīng)及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規(guī)原因及糾正
期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金
托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人在限期內(nèi)糾正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基
金合同》約定的，應(yīng)當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有
關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報
告。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定，基金管理人對基金托管
人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、
開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確復核
基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，
是否按照法規(guī)規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查。基金托管人應(yīng)積極
配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的
完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、未執(zhí)行或
無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》《基金合同》、
托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人
收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨
時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未
能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。對基金管理人按照法規(guī)要求需向中國證
監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托
管人在限期內(nèi)糾正。。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分
配基金的任何資產(chǎn)，非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
2.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)?；鹭敭a(chǎn)的債權(quán)不得與基金
管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷，不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；?
金管理人、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔法律責任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、
扣押和其他權(quán)利。
3.基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶等投資
所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規(guī)定開立期貨資金賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其他
基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立。
5.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理
人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金銀行存
款賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，
基金管理人應(yīng)負責向有關(guān)當事人追償基金的損失。基金托管人對此不承擔任何責任，但應(yīng)當
予以必要的配合與協(xié)助。
（二）基金募集資產(chǎn)的驗證
基金募集期滿或基金提前結(jié)束募集之日起10日內(nèi)，由基金管理人聘請符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資
的2名以上（含2名）符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師簽字有效。驗資完
成，基金管理人應(yīng)將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，
將投資者申請認購的股票過戶至基金托管人為基金開立的基金證券賬戶中?；鹜泄苋嗽谑?
到資金當日出具相關(guān)證明文件。
（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應(yīng)負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行存款賬戶，并根據(jù)基金管理
人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何銀行
存款賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進行資金支付，并
使用交通銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“交通銀行網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務(wù)。
5.基金銀行存款賬戶的管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立證
券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動?；鹱C券賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。
基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算備付金賬戶
即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結(jié)算?；鹜泄苋艘员净鸬拿x在托管人處開立基
金的證券交易資金結(jié)算的二級結(jié)算備付金賬戶。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案通過
后在中央國債登記結(jié)算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立
債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。基金管理人負責申請基金進
入全國銀行間同業(yè)拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設(shè)同業(yè)拆借市場
交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議，協(xié)議正本由基金管理
人保存。
（六）期貨相關(guān)賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所
獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應(yīng)名稱應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。
基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權(quán)基金托管人辦理相關(guān)銀期
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預(yù)留印
鑒（須包括基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議/存款確認單據(jù)，
明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶
等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，存款協(xié)議中應(yīng)當約定提前支取條款。
（八）其他賬戶的開立和管理
若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資
業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（九）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托
管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制的本基
金資產(chǎn)不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真?zhèn)蔚谋鎰e，不承擔存
款證實書對應(yīng)存款的本金及收益的安全保管責任。
（十）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽
署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件，基金管理人應(yīng)及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期
限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合
同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的計算與復核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該
類基金份額的余額總數(shù)計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢?
設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》《中國證監(jiān)會關(guān)
于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定?；鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額
凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算
當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，以約定方式發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計
算結(jié)果復核無誤后，將復核結(jié)果反饋給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。
本基金按以下方法估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價；交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，
選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；
（3）交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實行全
價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加
計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間或流通受限的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)
行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公
允價值；
（4）交易所未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當前情況
下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當日的估值全價；對全國銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對全國銀行間市場未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
4、對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價?；厥鄣怯?
期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。
5、對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明
本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦價格
的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示。
基金管理人在與托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價
值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
8、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
9、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
金估值的公平性。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
11、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行估
值。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人
復核。就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一
致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布，由此給基金份額持有
人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金托管人
不承擔任何責任。
（二）凈值差錯處理
當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損
失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金?；鸸芾砣撕突鹜泄苋?
應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償。
1.如采用托管協(xié)議第八章“基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估值方法的
第1－11、13進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在復核過程中沒有發(fā)現(xiàn)，
且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際
向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管費率的比
例各自承擔相應(yīng)的責任；
2.如基金管理人和基金托管人對基金凈值信息的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金凈值信息的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值信息計算順延錯
誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不負賠償責任；
3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯誤處理。
由于不可抗力原因或由于證券、期貨交易所或登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機構(gòu)及第三方估
值機構(gòu)等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基
金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施減輕或消除由
此造成的影響。
針對凈值差錯處理，如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，則按新的規(guī)定執(zhí)行；如果
行業(yè)有通行做法，在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，雙方應(yīng)本著平等和保護
基金份額持有人利益的原則重新協(xié)商確定處理原則。
4.實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
（三）基金會計制度
按國家有關(guān)部門制定的會計制度執(zhí)行。
（四）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會
計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行
核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理
人的處理方法為準。
（五）會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的核對
雙方應(yīng)每個交易日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人
必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而
影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（六）基金定期報告的編制和復核
基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應(yīng)于每
月終了后5個工作日內(nèi)完成。定期報告文件應(yīng)按中國證監(jiān)會的要求公告。季度報告的編制，
應(yīng)于每季度終了后15個工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，基金招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在3個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書和基
金產(chǎn)品資料概要并將更新基金招募說明書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將更新基金產(chǎn)品資料概要登載
在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。中期報告在基金會計年度前上半年結(jié)束后的
2個月內(nèi)公告；年度報告在會計年度結(jié)束后3個月內(nèi)公告。如果基金合同生效不足2個月的，
基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月初3個工作日內(nèi)完成上月度報表的編制，以約定方式將有關(guān)報表提供基
金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結(jié)果及時書面或以雙方約
定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、年度報告、更新招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要等，基金管理人和基金托管人應(yīng)在上述監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成編制、復
核及公告?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管
人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務(wù)處理方式為準。如果基金管理人與基
金托管人不能于應(yīng)當發(fā)布公告之日前就相關(guān)報表達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報
表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他雙方約定的
方式確認，以備有權(quán)機構(gòu)對相關(guān)文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持
有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分
別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構(gòu)保存期不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限，法律法
規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商
或者調(diào)解解決。托管協(xié)議當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，任何一方
當事人均應(yīng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲
裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決
另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
托管協(xié)議受中華人民共和國法律（為托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金托管協(xié)議的變更
托管協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議，由基金管理人和基金托管人履行適當
程序后變更并公告。
（二）基金托管協(xié)議的終止
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其他事由造成其
他基金托管人接管基金財產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其他事由造成其
他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4.發(fā)生《基金法》《銷售辦法》《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，
基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小
組可以聘用必要的工作人員。
3.基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
7.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告應(yīng)當經(jīng)過具有符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計，并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)
會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由
基金財產(chǎn)清算小組進行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清
算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人
的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、持有人注冊登記服務(wù)
基金管理人擔任基金注冊登記機構(gòu)，為基金份額持有人提供注冊登記服務(wù)，配備安全、
完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準確、及時地為基金份額持有人辦理基金賬戶業(yè)務(wù)、基金份額
的登記、權(quán)益分配時紅利的登記、權(quán)益分配時紅利的派發(fā)、基金交易份額的清算過戶等服務(wù)。
二、持有人交易記錄查詢及對賬單服務(wù)
1、基金交易確認服務(wù)
注冊登記機構(gòu)保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投資記錄。
基金份額持有人每次交易結(jié)束后（T日），本基金銷售網(wǎng)點將于T＋2日開始為基金份額持有
人提供該筆交易成交確認單的查詢服務(wù)?；鸱蓊~持有人也可以在T＋2日通過本基金管理人
客戶服務(wù)中心查詢基金交易情況?；鸸芾砣酥变N機構(gòu)網(wǎng)點應(yīng)根據(jù)在直銷機構(gòu)網(wǎng)點進行交易
的基金份額持有人的要求打印成交確認單?；痄N售機構(gòu)應(yīng)根據(jù)在銷售網(wǎng)點進行交易的基金
份額持有人的要求進行成交確認。
2、對賬單服務(wù)
本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過廣發(fā)基金直銷系統(tǒng)持有本公司基
金份額的持有人提供基金保有情況信息。
基金份額持有人可通過以下方式查閱對賬單：
1）基金份額持有人可登錄本基金管理人的網(wǎng)站賬戶自助查詢系統(tǒng)查閱對賬單。
2）基金份額持有人可通過網(wǎng)站、電話等方式向本基金管理人訂制電子形式的定期對賬單。
基金交易對賬單分為季度對賬單和年度對賬單，記錄該基金份額持有人最近一季度或一年內(nèi)
所有申購、贖回等交易發(fā)生的時間、金額、數(shù)量、價格以及當前賬戶的余額等。季度對賬單
在每季結(jié)束后的20個工作日內(nèi)向訂制季度對賬單服務(wù)的基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)
送，年度對賬單在每年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)對所有基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)送。
3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自
助查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點查詢歷史交易記錄。
三、信息定制服務(wù)
基金份額持有人在申請開立本公司基金賬戶時如預(yù)留電子郵件地址，可訂制電子郵件服
務(wù)，內(nèi)容包括交易確認及相關(guān)基金資訊信息等；如預(yù)留手機號碼，可訂制手機短信服務(wù)，內(nèi)
容包括基金凈值播報、交易確認等。已開立本公司基金賬戶未預(yù)留相關(guān)資料的基金份額持有
人可到銷售網(wǎng)點或通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自助查詢
系統(tǒng)）辦理資料變更。
四、信息查詢
基金管理人為每個基金賬戶提供一個基金賬戶查詢密碼，基金份額持有人可以憑基金賬
號和該密碼通過基金管理人的電話呼叫中心（Call Center）查詢客戶基金賬戶信息；同時可
以修改通信地址、電話、電子郵件等信息；另外還可登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢基金申購與
贖回的交易情況、賬戶余額、基金產(chǎn)品信息。
五、投訴受理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴?；鸱蓊~持有人還
可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話進行投訴。
六、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。
傳真：020-34281105
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
電子信箱：services@gffunds.com.cn
第二十二部分其他應(yīng)披露事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定協(xié)商解決。
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，將其
置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
第二十四部分備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金注冊募集的文件
（二）《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金基金合同》
（三）《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
（四）《廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》
（五）法律意見書
廣發(fā)上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金招募說明書.pdf